Сравнение KFY с SDY

С начала года, KFY показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции KFY превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 9.93% против 9.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korn Ferry (KFY) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KFY на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SDY равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KFY и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KFY и SDY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KFY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности SDY в 2.53%

Максимальная просадка KFY за все время составила -86.57%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KFY и SDY.

Korn Ferry (KFY) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что KFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.