PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KFY с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KFY с SDY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KFY (Korn Ferry) is a stock, while SDY (SPDR S&P Dividend ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Over the past 10 years, KFY returned 10.71%/yr vs 9.32%/yr for SDY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KFY и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Korn Ferry (KFY) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KFY показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции KFY превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 10.71% против 9.32% соответственно.

KFY

1 день
2.20%
1 месяц
9.58%
С начала года
10.49%
6 месяцев
11.18%
1 год
7.60%
3 года*
15.07%
5 лет*
3.46%
10 лет*
10.71%

SDY

1 день
0.35%
1 месяц
0.54%
С начала года
8.40%
6 месяцев
8.47%
1 год
14.67%
3 года*
10.13%
5 лет*
6.15%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KFY и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KFY
Korn Ferry		10.49%0.59%16.09%19.13%-32.32%75.24%4.01%8.28%-3.69%42.17%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		8.40%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between KFY and SDY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.61

The correlation between KFY and SDY shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Korn Ferry

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с KFY:
KFY с SPYKFY с VOO
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

KFY vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KFY
Ранг доходности на риск KFY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KFY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KFY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KFY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KFY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KFY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KFY c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korn Ferry (KFY) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KFYSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
1.43

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
2.18

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.92

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

5.25

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KFY vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KFY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SDY равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KFY и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KFYSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.43

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.44

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.55

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.47

-0.31

Просадки

Сравнение просадок KFY и SDY

Максимальная просадка KFY за все время составила -86.57%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KFY и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KFYSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.57%

-54.75%

-31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-7.67%

-13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.14%

-14.39%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.83%

-15.21%

-29.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.08%

-36.70%

-30.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-3.26%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.50%

-6.21%

-36.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

2.80%

+8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KFY и SDY

Korn Ferry (KFY) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что KFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KFYSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

2.42%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

7.40%

+13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

10.32%

+16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

14.02%

+15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.55%

17.08%

+18.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KFY и SDY

Дивидендная доходность KFY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности SDY в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KFY
Korn Ferry		2.75%2.91%2.13%1.42%1.36%0.61%0.92%0.94%1.01%0.97%1.36%1.21%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.46%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

KFY and SDY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KFY has higher volatility (7.71%) compared to SDY (2.42%). In terms of maximum drawdown, KFY dropped -86.57% vs SDY's -54.75%.

SDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KFY и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор