PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KESGX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KESGX с TARKX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KESGX (Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund) and TARKX (Tarkio Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, KESGX returned 7.35%/yr vs 10.65%/yr for TARKX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. KESGX charges 0.82%/yr vs 1.00%/yr for TARKX.

Доходность

Сравнение доходности KESGX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KESGX показывает доходность 15.32%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 22.81%.

KESGX

1 день
1.00%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.32%
6 месяцев
14.40%
1 год
27.32%
3 года*
16.98%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

TARKX

1 день
0.12%
1 месяц
3.80%
С начала года
22.81%
6 месяцев
23.15%
1 год
60.15%
3 года*
29.63%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KESGX и TARKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KESGX
Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund		15.32%9.58%9.35%16.57%-17.82%25.38%20.98%9.16%
TARKX
Tarkio Fund		22.81%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%4.40%

Correlation

The correlation between KESGX and TARKX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

0.87

The correlation between KESGX and TARKX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с KESGX:
KESGX с DSMFXKESGX с BIGTXKESGX с FZFLXKESGX с FSMDXKESGX с DNLDXKESGX с FTSIXKESGX с PFSLX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с TSMDXTARKX с KMVAXTARKX с FITIXTARKX с QCGDX

Доходность на риск

KESGX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KESGX
Ранг доходности на риск KESGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KESGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KESGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KESGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KESGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KESGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KESGX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KESGXTARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.25

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.92

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.63

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

13.51

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KESGX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KESGX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TARKX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KESGX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KESGXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.25

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.39

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Просадки

Сравнение просадок KESGX и TARKX

Максимальная просадка KESGX за все время составила -41.09%, примерно равная максимальной просадке TARKX в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KESGX и TARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KESGXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-40.55%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-16.99%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-36.99%

+14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-40.38%

+15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.55%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-10.36%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.56%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KESGX и TARKX

Текущая волатильность для Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) составляет 4.62%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что KESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KESGXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

8.53%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

21.01%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

27.45%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

27.55%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

26.67%

-3.11%

Сравнение комиссий KESGX и TARKX

KESGX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KESGX и TARKX

Дивидендная доходность KESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности TARKX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KESGX
Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund		4.53%5.23%0.19%0.29%0.46%6.65%0.21%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
TARKX
Tarkio Fund		4.48%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Часто задаваемые вопросы

KESGX and TARKX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TARKX has higher volatility (8.53%) compared to KESGX (4.62%). In terms of maximum drawdown, KESGX dropped -41.09% vs TARKX's -40.55%.

TARKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KESGX и TARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор