Сравнение KESGX с GABVX
KESGX (Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund) and GABVX (Gabelli Value 25 Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, KESGX returned 7.35%/yr vs 5.21%/yr for GABVX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. KESGX charges 0.82%/yr vs 1.43%/yr for GABVX.
Доходность
Сравнение доходности KESGX и GABVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KESGX показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у GABVX с доходностью 8.43%.
KESGX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
GABVX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам KESGX и GABVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESGX Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund | 15.32% | 9.58% | 9.35% | 16.57% | -17.82% | 25.38% | 20.98% | 9.16% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 8.43% | 28.77% | 4.10% | 8.75% | -15.87% | 14.86% | 5.86% | 0.41% |
Correlation
The correlation between KESGX and GABVX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between KESGX and GABVX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KESGX vs. GABVX — Ранг доходности на риск
KESGX
GABVX
Сравнение KESGX c GABVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KESGX | GABVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.21 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 13.15 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KESGX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.36 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.52 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок KESGX и GABVX
Максимальная просадка KESGX за все время составила -41.09%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KESGX и GABVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KESGX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.09% | -63.09% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -9.10% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.94% | -18.17% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -26.85% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -8.50% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.21% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KESGX и GABVX
Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что KESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KESGX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.35% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 9.54% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 12.43% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 16.26% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 17.55% | +6.01% |
Сравнение комиссий KESGX и GABVX
KESGX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KESGX и GABVX
Дивидендная доходность KESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности GABVX в 10.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 10.16% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
KESGX Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund | 4.53% | 5.23% | 0.19% | 0.29% | 0.46% | 6.65% | 0.21% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KESGX and GABVX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KESGX has higher volatility (4.62%) compared to GABVX (3.35%). In terms of maximum drawdown, KESGX dropped -41.09% vs GABVX's -63.09%.
GABVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KESGX и GABVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор