PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KESGX с DSMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KESGX с DSMFX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

KESGX (Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund) and DSMFX (Destinations Small-Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, KESGX returned 8.41%/yr vs 8.26%/yr for DSMFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KESGX charges 0.82%/yr vs 1.10%/yr for DSMFX.

Доходность

Сравнение доходности KESGX и DSMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KESGX показывает доходность 22.28%, а DSMFX немного ниже – 21.31%.

KESGX

1 день
-0.59%
1 месяц
7.05%
6 месяцев
22.28%
С начала года
22.28%
1 год
30.01%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

DSMFX

1 день
-1.36%
1 месяц
2.12%
6 месяцев
21.31%
С начала года
21.31%
1 год
37.92%
3 года*
18.70%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KESGX и DSMFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KESGX
Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund		22.28%9.58%9.35%16.57%-17.82%25.38%20.98%9.16%
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		21.31%13.94%14.72%11.61%-19.89%26.65%23.63%7.76%

Correlation

The correlation between KESGX and DSMFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2019 г.

0.94

The correlation between KESGX and DSMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с KESGX:
KESGX с BIGTXKESGX с FTSIXKESGX с GABVXKESGX с FZFLXKESGX с DNLDXKESGX с FSMDXKESGX с GWSAX
Часто сравнивают с DSMFX:
DSMFX с FMCDXDSMFX с DLDFXDSMFX с BTSMXDSMFX с DCFFXDSMFX с CMJIXDSMFX с FITIXDSMFX с BMSLX

Доходность на риск

KESGX vs. DSMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KESGX
Ранг доходности на риск KESGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KESGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KESGX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KESGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KESGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KESGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DSMFX
Ранг доходности на риск DSMFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KESGX c DSMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KESGXDSMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.20

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.03

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

4.15

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.03

16.31

-6.27

KESGX vs. DSMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KESGX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSMFX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KESGX и DSMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KESGX и DSMFX

Максимальная просадка KESGX за все время составила -41.09%, примерно равная максимальной просадке DSMFX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KESGX и DSMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KESGXDSMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-42.52%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-9.75%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-27.39%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-30.72%

+5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.36%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-8.70%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.45%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KESGX и DSMFX

Текущая волатильность для Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) составляет 5.32%, в то время как у Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что KESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KESGXDSMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.69%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

14.24%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

18.38%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

21.10%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

21.87%

+1.65%

Сравнение комиссий KESGX и DSMFX

KESGX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии DSMFX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KESGX и DSMFX

Дивидендная доходность KESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности DSMFX в 5.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		5.88%7.13%7.71%0.26%3.57%27.39%2.06%4.05%5.96%0.92%
KESGX
Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund		4.28%5.23%0.19%0.29%0.46%6.65%0.21%0.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KESGX and DSMFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMFX has higher volatility (6.69%) compared to KESGX (5.32%). In terms of maximum drawdown, KESGX dropped -41.09% vs DSMFX's -42.52%.

DSMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KESGX и DSMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор