Сравнение KESGX с GWSAX
KESGX (Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund) and GWSAX (Gabelli Focused Growth and Income Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, KESGX returned 8.84%/yr vs 4.17%/yr for GWSAX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. KESGX charges 0.82%/yr vs 1.25%/yr for GWSAX.
Доходность
Сравнение доходности KESGX и GWSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KESGX показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у GWSAX с доходностью 5.73%.
KESGX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- 16.92%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.11%
GWSAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- -1.24%
- С начала года
- 5.73%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 5.72%
- Всё время*
- 7.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам KESGX и GWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESGX Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund | 25.77% | 9.58% | 9.35% | 16.57% | -17.82% | 25.38% | 20.98% | 9.16% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.73% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 8.33% |
Correlation
The correlation between KESGX and GWSAX is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2019 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between KESGX and GWSAX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KESGX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск
KESGX
GWSAX
Сравнение KESGX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KESGX | GWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.49 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 3.42 | +7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KESGX и GWSAX
Максимальная просадка KESGX за все время составила -41.09%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KESGX и GWSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KESGX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.09% | -55.75% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -6.54% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.94% | -15.58% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -18.91% | -6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.06% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -9.21% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.85% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KESGX и GWSAX
Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что KESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KESGX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.70% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 7.02% | +6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 9.69% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 15.36% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 19.71% | +3.72% |
Сравнение комиссий KESGX и GWSAX
KESGX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KESGX и GWSAX
Дивидендная доходность KESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности GWSAX в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.54% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% |
KESGX Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund | 4.16% | 5.23% | 0.19% | 0.29% | 0.46% | 6.65% | 0.21% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KESGX and GWSAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KESGX has higher volatility (4.48%) compared to GWSAX (2.70%). In terms of maximum drawdown, KESGX dropped -41.09% vs GWSAX's -55.75%.
KESGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KESGX и GWSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор