PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KEMX с EPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KEMX с EPIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. KEMX is passively managed, while EPIN is actively managed. Over the past year, KEMX returned 53.99% vs 34.90% for EPIN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KEMX charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.

Доходность

Сравнение доходности KEMX и EPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KEMX показывает доходность 30.63%, что значительно выше, чем у EPIN с доходностью 21.71%.

KEMX

1 день
-2.10%
1 месяц
-7.36%
6 месяцев
22.54%
С начала года
30.63%
1 год
53.99%
3 года*
24.03%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

EPIN

1 день
-1.31%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
14.51%
С начала года
21.71%
1 год
34.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEMX и EPIN

2026 (YTD)2025
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		30.63%25.19%
EPIN
Harbor International Equity ETF		21.71%14.36%

Correlation

The correlation between KEMX and EPIN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.84

The correlation between KEMX and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KEMX и EPIN

Секторы
KEMX
EPIN

Технологии

46.8%
34.1%

Финансовые услуги

18.7%
17.7%

Промышленность

7.6%
20.4%

Сырьевые материалы

7.6%
7.3%

Потребительский циклический сектор

5.5%
6.1%

Энергетика

4.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.5%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Здравоохранение

1.5%
6.6%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

KEMX
46.8%
EPIN
34.1%

Финансовые услуги

KEMX
18.7%
EPIN
17.7%

Промышленность

KEMX
7.6%
EPIN
20.4%

Сырьевые материалы

KEMX
7.6%
EPIN
7.3%

Потребительский циклический сектор

KEMX
5.5%
EPIN
6.1%

Энергетика

KEMX
4.0%
EPIN
4.2%

Коммуникационные услуги

KEMX
2.9%
EPIN
1.2%

Потребительский защитный сектор

KEMX
2.6%
EPIN
2.5%

Коммунальные услуги

KEMX
1.7%
EPIN

-

Здравоохранение

KEMX
1.5%
EPIN
6.6%

Недвижимость

KEMX
1.0%
EPIN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Harbor International Equity ETF

Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с EMXCKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с STXE
Часто сравнивают с EPIN:
EPIN с SIFIEPIN с SIHYEPIN с HAPSEPIN с SPDWEPIN с FPXIEPIN с SCHFEPIN с BKIE

Доходность на риск

KEMX vs. EPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EPIN
Ранг доходности на риск EPIN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEMX c EPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KEMXEPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.84

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.53

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.01

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

11.10

+1.16

KEMX vs. EPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEMX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPIN равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEMX и EPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KEMX и EPIN

Максимальная просадка KEMX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEMX и EPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KEMXEPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-11.64%

-27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-11.64%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-3.78%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-1.84%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.15%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KEMX и EPIN

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Harbor International Equity ETF (EPIN) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что KEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KEMXEPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

5.63%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

16.97%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

19.04%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

18.47%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

18.47%

+2.95%

Сравнение комиссий KEMX и EPIN

KEMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EPIN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KEMX и EPIN

Дивидендная доходность KEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности EPIN в 0.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EPIN
Harbor International Equity ETF		0.65%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.51%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Часто задаваемые вопросы

KEMX and EPIN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (10.24%) compared to EPIN (5.63%). In terms of maximum drawdown, KEMX dropped -38.80% vs EPIN's -11.64%.

On 1-year performance, KEMX leads with 53.99% vs 34.90% for EPIN. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EPIN has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEMX has performed better with a 53.99% return vs 34.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.

KEMX has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.65% for EPIN.

They also come from different issuers: CICC and Harbor. Their fees differ too: 0.25% for KEMX and 0.80% for EPIN.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEMX и EPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор