Сравнение KDVD с VFMV
KDVD (Keeley Dividend ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDVD charges 0.00%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.
Доходность
Сравнение доходности KDVD и VFMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDVD показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 10.18%.
KDVD
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 16.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDVD и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 16.11% | -0.07% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 10.18% | -0.51% |
Correlation
The correlation between KDVD and VFMV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDVD vs. VFMV — Ранг доходности на риск
KDVD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFMV
Сравнение KDVD c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Dividend ETF (KDVD) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDVD | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDVD и VFMV
Максимальная просадка KDVD за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDVD и VFMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDVD | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -33.64% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.60% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDVD и VFMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDVD | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 8.79% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 11.76% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 14.18% | +0.40% |
Сравнение комиссий KDVD и VFMV
KDVD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDVD и VFMV
Дивидендная доходность KDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VFMV в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 1.31% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.76% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
KDVD and VFMV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDVD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDVD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.13% for VFMV.
VFMV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.31% for KDVD.
They also come from different issuers: Gabelli and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for KDVD and 0.13% for VFMV.
Подберите оптимальное распределение для KDVD и VFMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор