Сравнение KDVD с VFMV
KDVD (Keeley Dividend ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KDVD charges 0.00%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.
Доходность
Сравнение доходности KDVD и VFMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDVD показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 8.76%.
KDVD
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDVD и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 11.26% | -0.26% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 8.76% | 0.24% |
Correlation
The correlation between KDVD and VFMV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDVD vs. VFMV — Ранг доходности на риск
KDVD
VFMV
Сравнение KDVD c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Dividend ETF (KDVD) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDVD | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.70 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок KDVD и VFMV
Максимальная просадка KDVD за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDVD и VFMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDVD | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -33.64% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.81% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -3.64% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDVD и VFMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDVD | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 8.80% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 11.75% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 14.25% | +0.94% |
Сравнение комиссий KDVD и VFMV
KDVD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDVD и VFMV
Дивидендная доходность KDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VFMV в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 0.71% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.93% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
KDVD and VFMV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDVD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDVD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.13% for VFMV.
VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.71% for KDVD.
They also come from different issuers: Gabelli and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for KDVD and 0.13% for VFMV.
Подберите оптимальное распределение для KDVD и VFMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор