Сравнение KDVD с FFSM
KDVD (Keeley Dividend ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDVD charges 0.00%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.
Доходность
Сравнение доходности KDVD и FFSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDVD показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 20.41%.
KDVD
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 16.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFSM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 12.74%
- С начала года
- 20.41%
- 1 год
- 34.80%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDVD и FFSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KDVD Keeley Dividend ETF | 16.11% | -0.07% |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 20.41% | -0.68% |
Correlation
The correlation between KDVD and FFSM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDVD vs. FFSM — Ранг доходности на риск
KDVD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFSM
Сравнение KDVD c FFSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Dividend ETF (KDVD) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDVD | FFSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDVD и FFSM
Максимальная просадка KDVD за все время составила -10.98%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDVD и FFSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDVD | FFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.98% | -26.65% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.51% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -7.72% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDVD и FFSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDVD | FFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 18.77% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 20.77% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 20.57% | -5.99% |
Сравнение комиссий KDVD и FFSM
KDVD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFSM в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDVD и FFSM
Дивидендная доходность KDVD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности FFSM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 0.44% | 0.56% | 0.62% | 0.56% | 0.58% | 0.37% |
KDVD Keeley Dividend ETF | 1.31% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KDVD and FFSM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KDVD is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KDVD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.
KDVD has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.44% for FFSM.
They also come from different issuers: Gabelli and Fidelity. Their fees differ too: 0.00% for KDVD and 0.43% for FFSM.
Подберите оптимальное распределение для KDVD и FFSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор