Сравнение KDRN с BCPL
KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) and BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDRN charges 1.09%/yr vs 0.40%/yr for BCPL.
Доходность
Сравнение доходности KDRN и BCPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KDRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCPL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KDRN и BCPL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 0.97% |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.67% |
Correlation
The correlation between KDRN and BCPL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDRN vs. BCPL — Ранг доходности на риск
KDRN
BCPL
Сравнение KDRN c BCPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) и BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDRN | BCPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDRN | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.43 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок KDRN и BCPL
Максимальная просадка KDRN за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки BCPL в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDRN и BCPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDRN | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -2.95% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.00% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -1.05% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KDRN и BCPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDRN | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 4.02% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 4.02% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.60% | 4.02% | +2.58% |
Сравнение комиссий KDRN и BCPL
KDRN берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BCPL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDRN и BCPL
Дивидендная доходность KDRN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности BCPL в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 3.11% | 2.54% | 2.83% | 2.84% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
KDRN and BCPL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.09% for KDRN.
KDRN has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.56% for BCPL.
They also come from different issuers: Kingsbarn and BNY Mellon. Their fees differ too: 1.09% for KDRN and 0.40% for BCPL.
Подберите оптимальное распределение для KDRN и BCPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор