Сравнение KDHAX с MGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Global Macro Fund (MGINX).
KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г.. MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности KDHAX и MGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KDHAX и MGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDHAX DWS CROCI Equity Dividend Fd | 2.60% | 2.92% | 13.37% | 5.30% | 1.09% | 19.44% | -9.41% | 29.38% | -3.45% | 19.25% |
MGINX DWS Global Macro Fund | 0.35% | 14.73% | 3.56% | 9.15% | -6.87% | 6.36% | 2.26% | 12.61% | 0.33% | 13.65% |
Доходность по периодам
С начала года, KDHAX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у MGINX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции KDHAX превзошли акции MGINX по среднегодовой доходности: 8.43% против 5.90% соответственно.
KDHAX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.43%
MGINX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KDHAX и MGINX
KDHAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MGINX в 0.79%.
Доходность на риск
KDHAX vs. MGINX — Ранг доходности на риск
KDHAX
MGINX
Сравнение KDHAX c MGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDHAX | MGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.52 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.15 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.73 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 7.72 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDHAX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.52 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между KDHAX и MGINX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDHAX и MGINX
Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности MGINX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDHAX DWS CROCI Equity Dividend Fd | 16.23% | 15.94% | 9.07% | 5.94% | 6.24% | 9.57% | 5.53% | 7.13% | 12.23% | 1.60% | 1.81% | 2.34% |
MGINX DWS Global Macro Fund | 2.25% | 1.82% | 2.15% | 2.88% | 4.76% | 1.20% | 0.81% | 3.23% | 6.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KDHAX и MGINX
Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, примерно равная максимальной просадке MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и MGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KDHAX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.77% | -63.39% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -7.01% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -12.16% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -15.12% | -24.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -5.25% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -13.83% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 1.57% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDHAX и MGINX
DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с DWS Global Macro Fund (MGINX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что KDHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KDHAX | MGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.52% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 5.88% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 8.03% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 6.67% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 7.50% | +9.33% |