PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KDHAX с MGINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KDHAX с MGINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KDHAX (DWS CROCI Equity Dividend Fd) and MGINX (DWS Global Macro Fund) are both mutual funds - KDHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by DWS, while MGINX is a Tactical Allocation fund managed by DWS. Over the past 10 years, KDHAX returned 9.14%/yr vs 5.92%/yr for MGINX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KDHAX charges 1.01%/yr vs 0.79%/yr for MGINX.

Доходность

Сравнение доходности KDHAX и MGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KDHAX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у MGINX с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции KDHAX превзошли акции MGINX по среднегодовой доходности: 9.14% против 5.92% соответственно.

KDHAX

1 день
-0.69%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.02%
1 год
19.30%
3 года*
11.40%
5 лет*
7.41%
10 лет*
9.14%

MGINX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.33%
1 год
12.09%
3 года*
8.38%
5 лет*
4.56%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KDHAX и MGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		10.83%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%
MGINX
DWS Global Macro Fund		3.62%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%

Correlation

The correlation between KDHAX and MGINX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1995 г.

0.56

The correlation between KDHAX and MGINX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI Equity Dividend Fd

DWS Global Macro Fund

Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SSLCXKDHAX с SCQGXKDHAX с SCOBXKDHAX с KHYAXKDHAX с SLANXKDHAX с SCINX
Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SCDGXMGINX с SCINXMGINX с SIOAX

Доходность на риск

KDHAX vs. MGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KDHAX c MGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KDHAXMGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.74

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.43

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.85

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

7.04

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KDHAX vs. MGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KDHAX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGINX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KDHAX и MGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KDHAXMGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.74

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок KDHAX и MGINX

Максимальная просадка KDHAX за все время составила -65.77%, примерно равная максимальной просадке MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDHAX и MGINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KDHAXMGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.77%

-63.39%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-7.01%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.91%

-7.01%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-12.16%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-15.12%

-24.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-2.16%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-13.76%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.83%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KDHAX и MGINX

DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с DWS Global Macro Fund (MGINX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что KDHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KDHAXMGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.69%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

6.34%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

7.42%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

6.81%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

7.47%

+9.38%

Сравнение комиссий KDHAX и MGINX

KDHAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MGINX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KDHAX и MGINX

Дивидендная доходность KDHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%, что больше доходности MGINX в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		15.03%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.18%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KDHAX and MGINX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KDHAX has higher volatility (3.49%) compared to MGINX (2.69%). In terms of maximum drawdown, KDHAX dropped -65.77% vs MGINX's -63.39%.

MGINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KDHAX и MGINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор