PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCVIX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCVIX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

KCVIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности KCVIX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCVIX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund		4.84%17.11%19.35%14.97%-8.11%28.89%-0.26%28.45%-8.72%15.80%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, KCVIX показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции KCVIX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 12.00% против 10.22% соответственно.

KCVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-3.69%
С начала года
4.84%
6 месяцев
9.34%
1 год
21.15%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.62%
10 лет*
12.00%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Large Cap Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с KCVIX:
KCVIX с KCCIXKCVIX с KCGIXKCVIX с VOOKCVIX с VIGAXKCVIX с CATHKCVIX с AVEGXKCVIX с PRWCX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VWUAX

Сравнение комиссий KCVIX и TILVX

KCVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

KCVIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCVIX
Ранг доходности на риск KCVIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCVIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCVIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCVIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCVIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCVIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCVIXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.01

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.46

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.30

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

6.11

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCVIX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCVIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCVIX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCVIXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.01

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.45

+0.22

Корреляция

Корреляция между KCVIX и TILVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCVIX и TILVX

Дивидендная доходность KCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund		8.14%8.95%9.50%1.21%5.89%5.61%1.24%3.31%3.59%2.65%1.54%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок KCVIX и TILVX

Максимальная просадка KCVIX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCVIX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCVIXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-60.05%

+20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-11.79%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-19.00%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-40.15%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-4.83%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-8.32%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.51%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KCVIX и TILVX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) составляет 3.88%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что KCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCVIXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.38%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

8.32%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

15.76%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

14.82%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.65%

-0.15%