Сравнение KCVIX с PKAIX
KCVIX (Knights of Columbus Large Cap Value Fund) and PKAIX (PIMCO RAE US Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, KCVIX returned 12.95%/yr vs 14.21%/yr for PKAIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. KCVIX charges 0.90%/yr vs 0.40%/yr for PKAIX.
Доходность
Сравнение доходности KCVIX и PKAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCVIX показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у PKAIX с доходностью 24.56%. За последние 10 лет акции KCVIX уступали акциям PKAIX по среднегодовой доходности: 12.95% против 14.21% соответственно.
KCVIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 12.95%
PKAIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение доходности по годам KCVIX и PKAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 15.13% | 17.11% | 19.35% | 14.97% | -8.11% | 28.89% | -0.26% | 28.45% | -8.72% | 15.80% |
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 24.56% | 17.19% | 16.28% | 17.02% | -3.36% | 27.74% | 3.94% | 24.92% | -6.92% | 16.51% |
Correlation
The correlation between KCVIX and PKAIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between KCVIX and PKAIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCVIX vs. PKAIX — Ранг доходности на риск
KCVIX
PKAIX
Сравнение KCVIX c PKAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и PIMCO RAE US Fund (PKAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCVIX | PKAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.62 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 8.80 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.98 | 27.00 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCVIX | PKAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 3.52 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KCVIX и PKAIX
Максимальная просадка KCVIX за все время составила -39.82%, примерно равная максимальной просадке PKAIX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCVIX и PKAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCVIX | PKAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -38.56% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -5.15% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -20.31% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -20.64% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -38.56% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.72% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.67% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCVIX и PKAIX
Текущая волатильность для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) составляет 2.71%, в то время как у PIMCO RAE US Fund (PKAIX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что KCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCVIX | PKAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.11% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 9.37% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 12.88% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 17.78% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.85% | -1.36% |
Сравнение комиссий KCVIX и PKAIX
KCVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PKAIX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCVIX и PKAIX
Дивидендная доходность KCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности PKAIX в 11.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 7.71% | 8.95% | 9.50% | 1.21% | 5.89% | 5.61% | 1.24% | 3.31% | 3.59% | 2.65% | 1.54% | 0.00% |
PKAIX PIMCO RAE US Fund | 11.05% | 13.77% | 16.77% | 6.65% | 8.09% | 10.03% | 3.20% | 4.91% | 6.85% | 5.85% | 5.33% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
KCVIX and PKAIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PKAIX has higher volatility (3.11%) compared to KCVIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, KCVIX dropped -39.82% vs PKAIX's -38.56%.
PKAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCVIX и PKAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор