Сравнение KCVIX с KCEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).
KCVIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности KCVIX и KCEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KCVIX и KCEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 3.13% | 17.11% | 19.35% | 14.97% | -8.11% | 28.89% | -0.26% | 3.58% |
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 3.04% | 5.51% | 15.09% | 2.84% | 10.41% | 16.74% | -11.05% | 0.20% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KCVIX показывает доходность 3.13%, а KCEIX немного ниже – 3.04%.
KCVIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.82%
KCEIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KCVIX и KCEIX
KCVIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.
Доходность на риск
KCVIX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск
KCVIX
KCEIX
Сравнение KCVIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCVIX | KCEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.16 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.67 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 8.16 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCVIX | KCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.31 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.79 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между KCVIX и KCEIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCVIX и KCEIX
Дивидендная доходность KCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности KCEIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 8.28% | 8.95% | 9.50% | 1.21% | 5.89% | 5.61% | 1.24% | 3.31% | 3.59% | 2.65% | 1.54% |
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 1.20% | 1.66% | 2.35% | 2.20% | 7.60% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KCVIX и KCEIX
Максимальная просадка KCVIX за все время составила -39.82%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCVIX и KCEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KCVIX | KCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.82% | -16.07% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -3.50% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -7.12% | -11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -0.23% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -3.55% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.15% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCVIX и KCEIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что KCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KCVIX | KCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.39% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 3.79% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 6.52% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 7.02% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 8.07% | +9.43% |