PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCVIX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCVIX с KCEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCVIX (Knights of Columbus Large Cap Value Fund) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both mutual funds - KCVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Catholic Investor, while KCEIX is a Long-Short fund managed by Catholic Investor. Over the past 5 years, KCVIX returned 12.38%/yr vs 8.85%/yr for KCEIX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KCVIX charges 0.90%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.

Доходность

Сравнение доходности KCVIX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCVIX показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у KCEIX с доходностью 6.89%.

KCVIX

1 день
1.16%
1 месяц
4.82%
С начала года
15.13%
6 месяцев
16.37%
1 год
29.86%
3 года*
21.83%
5 лет*
12.38%
10 лет*
12.95%

KCEIX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
7.85%
1 год
11.72%
3 года*
10.93%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCVIX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund		15.13%17.11%19.35%14.97%-8.11%28.89%-0.26%3.58%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		6.89%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Correlation

The correlation between KCVIX and KCEIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.50

The correlation between KCVIX and KCEIX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Large Cap Value Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с KCVIX:
KCVIX с KCGIXKCVIX с KCCIXKCVIX с AVEGXKCVIX с CATHKCVIX с KCRIXKCVIX с VOOKCVIX с VIGAX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с GARIXKCEIX с KCXIXKCEIX с ATESX

Доходность на риск

KCVIX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCVIX
Ранг доходности на риск KCVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCVIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCVIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCVIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCVIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCVIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCVIX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCVIXKCEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.08

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
3.09

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.39

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

4.31

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.98

12.26

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCVIX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCVIX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа KCEIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCVIX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCVIXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.08

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.29

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.85

-0.12

Просадки

Сравнение просадок KCVIX и KCEIX

Максимальная просадка KCVIX за все время составила -39.82%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCVIX и KCEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCVIXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-16.07%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-2.82%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-6.12%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-7.12%

-11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.47%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.99%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KCVIX и KCEIX

Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) имеют волатильность 2.71% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCVIXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.84%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

4.26%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

5.85%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

6.91%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

8.06%

+9.43%

Сравнение комиссий KCVIX и KCEIX

KCVIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCVIX и KCEIX

Дивидендная доходность KCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности KCEIX в 1.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.52%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund		7.71%8.95%9.50%1.21%5.89%5.61%1.24%3.31%3.59%2.65%1.54%

Часто задаваемые вопросы

KCVIX and KCEIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCEIX has higher volatility (2.84%) compared to KCVIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, KCVIX dropped -39.82% vs KCEIX's -16.07%.

KCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCVIX и KCEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор