Сравнение KCSH с VBIL
KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds - KCSH tracks the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index while VBIL tracks the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, KCSH returned 3.96% vs 3.91% for VBIL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. KCSH charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.
Доходность
Сравнение доходности KCSH и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KCSH показывает доходность 1.69%, а VBIL немного выше – 1.73%.
KCSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCSH и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.69% | 3.93% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.73% | 3.73% |
Correlation
The correlation between KCSH and VBIL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCSH vs. VBIL — Ранг доходности на риск
KCSH
VBIL
Сравнение KCSH c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCSH | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -116.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 45.61 | -43.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | 296.41 | -289.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.29 | 1,960.45 | -1,903.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCSH и VBIL
Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCSH | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -0.09% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.58% | -0.01% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.00% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.00% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSH и VBIL
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что KCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCSH | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.05% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 0.15% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 0.22% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 0.29% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 0.29% | +1.02% |
Сравнение комиссий KCSH и VBIL
KCSH берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSH и VBIL
Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.96% | 4.35% | 2.08% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCSH and VBIL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KCSH has higher volatility (0.20%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, KCSH dropped -0.58% vs VBIL's -0.09%.
On 1-year performance, KCSH leads with 3.96% vs 3.91% for VBIL. On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VBIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCSH has performed better with a 3.96% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for KCSH.
KCSH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.65% for VBIL.
KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. They also come from different issuers: KraneShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 0.07% for VBIL.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.21 vs 3.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCSH и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор