Сравнение KCSH с SPTU
KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) and SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds - KCSH tracks the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index while SPTU tracks the ICE BofA US Treasury Bill Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. KCSH charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SPTU.
Доходность
Сравнение доходности KCSH и SPTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KCSH показывает доходность 1.49%, а SPTU немного ниже – 1.48%.
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCSH и SPTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.49% | 0.92% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
Correlation
The correlation between KCSH and SPTU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCSH vs. SPTU — Ранг доходности на риск
KCSH
SPTU
Сравнение KCSH c SPTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCSH | SPTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCSH | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.26 | 11.82 | -8.56 |
Просадки
Сравнение просадок KCSH и SPTU
Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что больше максимальной просадки SPTU в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и SPTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCSH | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -0.04% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.00% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSH и SPTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCSH | SPTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 0.32% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 0.32% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 0.32% | +1.01% |
Сравнение комиссий KCSH и SPTU
KCSH берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPTU в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSH и SPTU
Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SPTU в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.97% | 4.35% | 2.08% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCSH and SPTU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for KCSH.
KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.36% for SPTU.
KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index. They also come from different issuers: KraneShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 0.05% for SPTU.
Подберите оптимальное распределение для KCSH и SPTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор