PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCRIX с IRSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCRIX с IRSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCRIX (Knights of Columbus Real Estate Fund) and IRSAX (Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, KCRIX returned 2.31%/yr vs 7.27%/yr for IRSAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KCRIX charges 1.16%/yr vs 1.20%/yr for IRSAX.

Доходность

Сравнение доходности KCRIX и IRSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCRIX показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у IRSAX с доходностью 11.86%.

KCRIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.03%
С начала года
10.34%
6 месяцев
8.96%
1 год
9.46%
3 года*
6.04%
5 лет*
2.31%
10 лет*
—

IRSAX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.11%
С начала года
11.86%
6 месяцев
11.88%
1 год
17.88%
3 года*
16.90%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCRIX и IRSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		10.34%-1.54%4.12%8.12%-22.77%35.07%-0.90%5.00%
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		11.86%7.28%23.62%9.53%-25.47%43.57%-3.51%-0.22%

Correlation

The correlation between KCRIX and IRSAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.92

The correlation between KCRIX and IRSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Real Estate Fund

Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с KCRIX:
KCRIX с KCEIXKCRIX с VNQKCRIX с FTECKCRIX с KCVIXKCRIX с KCLIXKCRIX с KCSIXKCRIX с KCCIX
Часто сравнивают с IRSAX:
IRSAX с PFFRIRSAX с DDVIXIRSAX с FRESXIRSAX с CXHYXIRSAX с CREMXIRSAX с DCCIXIRSAX с DEVLX

Доходность на риск

KCRIX vs. IRSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCRIX
Ранг доходности на риск KCRIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCRIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCRIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCRIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCRIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCRIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IRSAX
Ранг доходности на риск IRSAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCRIX c IRSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCRIXIRSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.34

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
1.84

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

2.15

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

7.99

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCRIX vs. IRSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCRIX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа IRSAX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCRIX и IRSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCRIXIRSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.34

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.26

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.31

-0.11

Просадки

Сравнение просадок KCRIX и IRSAX

Максимальная просадка KCRIX за все время составила -39.93%, что меньше максимальной просадки IRSAX в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и IRSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCRIXIRSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-72.03%

+32.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.04%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.68%

-16.26%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-37.56%

+5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-3.39%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-13.24%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.16%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности KCRIX и IRSAX

Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) имеют волатильность 3.83% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCRIXIRSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.83%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.46%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

12.91%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

28.57%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

25.61%

-4.51%

Сравнение комиссий KCRIX и IRSAX

KCRIX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии IRSAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCRIX и IRSAX

Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности IRSAX в 22.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		22.17%24.77%29.95%9.61%34.76%13.03%1.81%9.69%7.51%12.71%10.34%5.88%
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		2.05%2.48%2.56%2.47%10.29%20.89%4.16%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, KCRIX and IRSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IRSAX has higher volatility (3.83%) compared to KCRIX (3.83%). In terms of maximum drawdown, KCRIX dropped -39.93% vs IRSAX's -72.03%.

IRSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCRIX и IRSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор