PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCRIX с FRIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCRIX с FRIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).

KCRIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FRIRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности KCRIX и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCRIX и FRIRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		2.80%-1.54%4.12%8.12%-22.77%35.07%-0.90%5.00%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%1.41%

Доходность по периодам

С начала года, KCRIX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%.

KCRIX

1 день
1.51%
1 месяц
-6.80%
С начала года
2.80%
6 месяцев
0.51%
1 год
0.60%
3 года*
3.26%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Real Estate Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Часто сравнивают с KCRIX:
KCRIX с KCEIXKCRIX с FTECKCRIX с VNQKCRIX с KCVIXKCRIX с KCCIXKCRIX с KCSIXKCRIX с KCLIX
Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с ABBVFRIRX с POSIXFRIRX с PRERX

Сравнение комиссий KCRIX и FRIRX

KCRIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.

KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Доходность на риск

KCRIX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCRIX
Ранг доходности на риск KCRIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCRIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCRIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCRIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCRIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCRIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCRIX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCRIXFRIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.98

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.30

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.14

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

4.76

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCRIX vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCRIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FRIRX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCRIX и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCRIXFRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.98

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.59

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.79

-0.63

Корреляция

Корреляция между KCRIX и FRIRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCRIX и FRIRX

Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FRIRX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		1.80%2.48%2.56%2.47%10.29%20.89%4.16%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%

Просадки

Сравнение просадок KCRIX и FRIRX

Максимальная просадка KCRIX за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и FRIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCRIXFRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-34.50%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-4.30%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-18.18%

-14.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-2.71%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-3.30%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.03%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KCRIX и FRIRX

Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что KCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCRIXFRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.66%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

2.84%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

4.91%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

6.53%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

9.49%

+11.76%