PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCRIX с FIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCRIX с FIREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).

KCRIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности KCRIX и FIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCRIX и FIREX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		2.80%-1.54%4.12%8.12%-22.77%35.07%-0.90%5.00%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		-3.31%22.85%-9.46%4.01%-26.61%11.85%5.71%8.41%

Доходность по периодам

С начала года, KCRIX показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -3.31%.

KCRIX

1 день
1.51%
1 месяц
-6.80%
С начала года
2.80%
6 месяцев
0.51%
1 год
0.60%
3 года*
3.26%
5 лет*
2.03%
10 лет*
—

FIREX

1 день
1.89%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.41%
3 года*
3.84%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Real Estate Fund

Fidelity International Real Estate Fund

Часто сравнивают с KCRIX:
KCRIX с KCEIXKCRIX с FTECKCRIX с VNQKCRIX с KCVIXKCRIX с KCCIXKCRIX с KCSIXKCRIX с KCLIX
Часто сравнивают с FIREX:
FIREX с FRESXFIREX с FRIFXFIREX с CSRSXFIREX с FIVFXFIREX с VNQIFIREX с FRELFIREX с VNQ

Сравнение комиссий KCRIX и FIREX

KCRIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FIREX в 0.95%.

KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund

Доходность на риск

KCRIX vs. FIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCRIX
Ранг доходности на риск KCRIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCRIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCRIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCRIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCRIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCRIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FIREX
Ранг доходности на риск FIREX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIREX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIREX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIREX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIREX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIREX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCRIX c FIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCRIXFIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.17

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.61

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.05

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

4.43

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCRIX vs. FIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCRIX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FIREX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCRIX и FIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCRIXFIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.17

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.15

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.25

-0.09

Корреляция

Корреляция между KCRIX и FIREX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCRIX и FIREX

Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FIREX в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		1.80%2.48%2.56%2.47%10.29%20.89%4.16%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		3.07%2.97%5.27%1.86%4.44%5.44%1.77%5.10%2.01%1.46%4.14%2.87%

Просадки

Сравнение просадок KCRIX и FIREX

Максимальная просадка KCRIX за все время составила -39.93%, что меньше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и FIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCRIXFIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-71.40%

+31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-13.75%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-37.14%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-20.18%

+7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-18.74%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.25%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KCRIX и FIREX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) составляет 4.22%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что KCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCRIXFIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.66%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

8.87%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

12.97%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

13.55%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

13.68%

+7.57%