PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCRIX с FIKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCRIX с FIKMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KCRIX (Knights of Columbus Real Estate Fund) and FIKMX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z) are both REIT funds. Over the past 5 years, KCRIX returned 2.33%/yr vs 3.68%/yr for FIKMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KCRIX charges 1.16%/yr vs 0.59%/yr for FIKMX.

Доходность

Сравнение доходности KCRIX и FIKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCRIX показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у FIKMX с доходностью 3.43%.

KCRIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
10.47%
6 месяцев
9.22%
1 год
9.31%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

FIKMX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.08%
С начала года
3.43%
6 месяцев
4.00%
1 год
7.92%
3 года*
8.49%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCRIX и FIKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		10.47%-1.54%4.12%8.12%-22.77%35.07%-0.90%5.00%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		3.43%7.29%8.03%9.51%-14.48%19.04%-0.98%1.53%

Correlation

The correlation between KCRIX and FIKMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.86

The correlation between KCRIX and FIKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Real Estate Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Часто сравнивают с KCRIX:
KCRIX с KCEIXKCRIX с VNQKCRIX с FTECKCRIX с KCVIXKCRIX с KCLIXKCRIX с KCSIXKCRIX с KCCIX
Часто сравнивают с FIKMX:
FIKMX с FRIFXFIKMX с FSPGXFIKMX с VNQFIKMX с CREMXFIKMX с AIGYXFIKMX с FESIXFIKMX с PJEZX

Доходность на риск

KCRIX vs. FIKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCRIX
Ранг доходности на риск KCRIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCRIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCRIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCRIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCRIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCRIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FIKMX
Ранг доходности на риск FIKMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKMX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCRIX c FIKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCRIXFIKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.03

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.88

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.40

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

10.40

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCRIX vs. FIKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCRIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FIKMX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCRIX и FIKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCRIXFIKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.03

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.57

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.55

-0.34

Просадки

Сравнение просадок KCRIX и FIKMX

Максимальная просадка KCRIX за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCRIX и FIKMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCRIXFIKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-34.49%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-3.43%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.68%

-7.16%

-11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-18.04%

-14.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-0.64%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-5.15%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.79%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KCRIX и FIKMX

Knights of Columbus Real Estate Fund (KCRIX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что KCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCRIXFIKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

1.16%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

3.08%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

4.05%

+8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

6.48%

+11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

10.59%

+10.51%

Сравнение комиссий KCRIX и FIKMX

KCRIX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FIKMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCRIX и FIKMX

Дивидендная доходность KCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FIKMX в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		4.67%4.80%4.81%5.15%6.24%1.59%4.90%5.82%2.31%
KCRIX
Knights of Columbus Real Estate Fund		2.04%2.48%2.56%2.47%10.29%20.89%4.16%0.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCRIX and FIKMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCRIX has higher volatility (3.78%) compared to FIKMX (1.16%). In terms of maximum drawdown, KCRIX dropped -39.93% vs FIKMX's -34.49%.

FIKMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCRIX и FIKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор