Сравнение KCOP с ACLO
KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. KCOP charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности KCOP и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KCOP
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCOP и ACLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -4.46% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 1.69% |
Correlation
The correlation between KCOP and ACLO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCOP vs. ACLO — Ранг доходности на риск
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACLO
Сравнение KCOP c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCOP | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 164.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCOP и ACLO
Максимальная просадка KCOP за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCOP и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCOP | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -1.01% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | 0.00% | -12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -0.04% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KCOP и ACLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCOP | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 0.73% | +43.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 1.07% | +43.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 1.07% | +43.16% |
Сравнение комиссий KCOP и ACLO
KCOP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCOP и ACLO
Дивидендная доходность KCOP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KCOP and ACLO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
KCOP has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 4.90% for ACLO.
KCOP is categorized as Copper, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Kurv and TCW. Their fees differ too: 0.99% for KCOP and 0.20% for ACLO.
Подберите оптимальное распределение для KCOP и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор