PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCIIX с JIJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCIIX с JIJIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KCIIX (Knights of Columbus International Equity Fund) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, KCIIX returned 7.77%/yr vs 11.05%/yr for JIJIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KCIIX charges 1.21%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.

Доходность

Сравнение доходности KCIIX и JIJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCIIX показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у JIJIX с доходностью 26.05%.

KCIIX

1 день
0.89%
1 месяц
7.85%
С начала года
17.96%
6 месяцев
21.41%
1 год
32.57%
3 года*
20.38%
5 лет*
7.77%
10 лет*
10.56%

JIJIX

1 день
0.92%
1 месяц
8.42%
С начала года
26.05%
6 месяцев
28.44%
1 год
39.30%
3 года*
27.22%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCIIX и JIJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		17.96%29.20%7.57%13.59%-19.07%11.40%13.80%7.32%
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		26.05%23.10%24.88%18.92%-31.47%17.94%36.58%13.65%

Correlation

The correlation between KCIIX and JIJIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.81

The correlation between KCIIX and JIJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus International Equity Fund

John Hancock International Dynamic Growth Fund

Часто сравнивают с KCIIX:
KCIIX с KCLIXKCIIX с KCGIXKCIIX с KCEIXKCIIX с CATHKCIIX с FTIHXKCIIX с KCSIXKCIIX с KCCIX
Часто сравнивают с JIJIX:
JIJIX с DGROJIJIX с DODFXJIJIX с JAAAXJIJIX с FSOSXJIJIX с JFIVXJIJIX с MDIDXJIJIX с VFWAX

Доходность на риск

KCIIX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCIIX
Ранг доходности на риск KCIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCIIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCIIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCIIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCIIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCIIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JIJIX
Ранг доходности на риск JIJIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCIIX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCIIXJIJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.68

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.33

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.43

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

9.53

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCIIX vs. JIJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCIIX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIJIX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCIIX и JIJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCIIXJIJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.68

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.74

-0.08

Просадки

Сравнение просадок KCIIX и JIJIX

Максимальная просадка KCIIX за все время составила -35.81%, что меньше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCIIX и JIJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCIIXJIJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-41.80%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-16.01%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-18.04%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-41.80%

+9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-11.43%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.08%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KCIIX и JIJIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus International Equity Fund (KCIIX) составляет 5.32%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что KCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCIIXJIJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

9.86%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

20.60%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

23.25%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

20.48%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

22.11%

-6.14%

Сравнение комиссий KCIIX и JIJIX

KCIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии JIJIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCIIX и JIJIX

Дивидендная доходность KCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности JIJIX в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		2.33%2.94%0.13%0.22%0.79%30.17%5.62%0.20%0.00%0.00%0.00%
KCIIX
Knights of Columbus International Equity Fund		2.72%3.40%2.53%1.97%2.23%10.06%0.99%2.96%4.85%0.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

KCIIX and JIJIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIJIX has higher volatility (9.86%) compared to KCIIX (5.32%). In terms of maximum drawdown, KCIIX dropped -35.81% vs JIJIX's -41.80%.

KCIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCIIX и JIJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор