PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с KCVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с KCVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. KCVIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и KCVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и KCVIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund		3.13%17.11%19.35%14.97%-8.11%28.89%-0.26%3.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KCEIX показывает доходность 3.04%, а KCVIX немного выше – 3.13%.

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

KCVIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-5.44%
С начала года
3.13%
6 месяцев
7.17%
1 год
19.47%
3 года*
18.10%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Knights of Columbus Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с KCVIX:
KCVIX с KCCIXKCVIX с KCGIXKCVIX с VOOKCVIX с VIGAXKCVIX с CATHKCVIX с PRWCXKCVIX с AVEGX

Сравнение комиссий KCEIX и KCVIX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KCVIX в 0.90%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. KCVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KCVIX
Ранг доходности на риск KCVIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCVIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCVIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCVIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCVIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCVIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c KCVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXKCVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.99

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.80

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

8.46

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. KCVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCVIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и KCVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXKCVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.79

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.67

+0.13

Корреляция

Корреляция между KCEIX и KCVIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и KCVIX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности KCVIX в 8.28%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCVIX
Knights of Columbus Large Cap Value Fund		8.28%8.95%9.50%1.21%5.89%5.61%1.24%3.31%3.59%2.65%1.54%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и KCVIX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки KCVIX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и KCVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXKCVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-39.82%

+23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-10.89%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-18.67%

+11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-6.01%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-4.38%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.31%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и KCVIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.39%, в то время как у Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXKCVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.38%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

7.85%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

14.30%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

14.71%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

17.50%

-9.43%