PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с KCCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с KCCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. KCCIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и KCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и KCCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund		-1.02%6.94%1.50%4.99%-14.30%-0.58%7.21%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у KCCIX с доходностью -1.02%.

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

KCCIX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.36%
1 год
2.82%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Knights of Columbus Core Bond Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с KCCIX:
KCCIX с KCVIXKCCIX с AVEGXKCCIX с KCIIXKCCIX с KCGIXKCCIX с DUTMXKCCIX с KCRIXKCCIX с FSMOX

Сравнение комиссий KCEIX и KCCIX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KCCIX в 0.71%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. KCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KCCIX
Ранг доходности на риск KCCIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c KCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXKCCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.75

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.07

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.10

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

3.61

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. KCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа KCCIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и KCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXKCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.75

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

-0.05

+1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.40

+0.39

Корреляция

Корреляция между KCEIX и KCCIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и KCCIX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности KCCIX в 3.05%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund		3.05%3.95%3.73%3.23%2.80%2.19%3.19%2.97%2.96%2.63%2.41%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и KCCIX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки KCCIX в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и KCCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXKCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-18.52%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-3.00%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-18.52%

+11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-4.52%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-4.82%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.91%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и KCCIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.36%, в то время как у Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXKCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.57%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

2.50%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

4.10%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

5.53%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

4.68%

+3.39%