PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с KCCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KCEIX с KCCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) and KCCIX (Knights of Columbus Core Bond Fund) are both mutual funds - KCEIX is a Long-Short fund managed by Catholic Investor, while KCCIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Catholic Investor. Over the past 5 years, KCEIX returned 9.13%/yr vs -0.24%/yr for KCCIX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. KCEIX charges 1.50%/yr vs 0.71%/yr for KCCIX.

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и KCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у KCCIX с доходностью 0.43%.

KCEIX

1 день
0.98%
1 месяц
3.31%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.47%
1 год
12.81%
3 года*
11.29%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—

KCCIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.69%
3 года*
3.90%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCEIX и KCCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		7.93%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund		0.43%6.94%1.50%4.99%-14.30%-0.58%7.21%0.32%

Correlation

The correlation between KCEIX and KCCIX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

-0.12

The correlation between KCEIX and KCCIX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Knights of Columbus Core Bond Fund

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с GARIXKCEIX с KCXIXKCEIX с ATESX
Часто сравнивают с KCCIX:
KCCIX с KCVIXKCCIX с AVEGXKCCIX с KCGIXKCCIX с KCLIXKCCIX с FSMOXKCCIX с DUTMXKCCIX с KCIIX

Доходность на риск

KCEIX vs. KCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
KCCIX
Ранг доходности на риск KCCIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c KCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXKCCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.44

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.14

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

2.06

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

6.13

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. KCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа KCCIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и KCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXKCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.44

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

-0.04

+1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.43

+0.44

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и KCCIX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки KCCIX в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и KCCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KCEIXKCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-18.52%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.59%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-5.84%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-18.52%

+11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.12%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.80%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.87%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и KCCIX

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KCEIXKCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.18%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

2.66%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91%

3.69%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

5.55%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

4.69%

+3.37%

Сравнение комиссий KCEIX и KCCIX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии KCCIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и KCCIX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности KCCIX в 4.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund		4.03%3.95%3.73%3.23%2.80%2.19%3.19%2.97%2.96%2.63%2.41%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.51%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KCEIX and KCCIX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KCEIX has higher volatility (2.95%) compared to KCCIX (1.18%). In terms of maximum drawdown, KCEIX dropped -16.07% vs KCCIX's -18.52%.

KCEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCEIX и KCCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор