PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCEIX с BDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCEIX с BDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX).

KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. BDMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности KCEIX и BDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCEIX и BDMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		2.96%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		4.32%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, KCEIX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 4.32%.

KCEIX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.47%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.37%
1 год
8.69%
3 года*
9.62%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

BDMIX

1 день
0.73%
1 месяц
1.60%
С начала года
4.32%
6 месяцев
8.75%
1 год
17.17%
3 года*
18.86%
5 лет*
11.38%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX
Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с QAMNXBDMIX с FFSIXBDMIX с VOOBDMIX с CMNIXBDMIX с AGG

Сравнение комиссий KCEIX и BDMIX

KCEIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии BDMIX в 1.57%.

BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

KCEIX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCEIX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCEIXBDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.55

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.73

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

5.14

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

14.25

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCEIX vs. BDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCEIX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа BDMIX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCEIX и BDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCEIXBDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.55

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.76

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.15

-0.36

Корреляция

Корреляция между KCEIX и BDMIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCEIX и BDMIX

Дивидендная доходность KCEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности BDMIX в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		8.56%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%

Просадки

Сравнение просадок KCEIX и BDMIX

Максимальная просадка KCEIX за все время составила -16.07%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCEIX и BDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCEIXBDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.07%

-11.89%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-3.60%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-7.45%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.13%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.71%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.30%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KCEIX и BDMIX

Текущая волатильность для Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) составляет 1.36%, в то время как у BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что KCEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCEIXBDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.72%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

4.78%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

6.93%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

6.51%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

5.77%

+2.30%