PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KCCIX с UMMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KCCIX с UMMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).

KCCIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 27 февр. 2015 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности KCCIX и UMMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KCCIX и UMMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund		-1.02%6.94%1.50%4.99%-14.30%-0.58%7.21%9.78%-0.72%4.55%
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, KCCIX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции KCCIX уступали акциям UMMGX по среднегодовой доходности: 1.66% против 2.07% соответственно.

KCCIX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.36%
1 год
2.82%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.66%

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knights of Columbus Core Bond Fund

Columbia Bond Fund

Часто сравнивают с KCCIX:
KCCIX с KCVIXKCCIX с AVEGXKCCIX с KCGIXKCCIX с KCIIXKCCIX с DUTMXKCCIX с FSMOXKCCIX с KCRIX
Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с TRLVXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX

Сравнение комиссий KCCIX и UMMGX

KCCIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии UMMGX в 0.52%.

KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund
UMMGX
Columbia Bond Fund

Доходность на риск

KCCIX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KCCIX
Ранг доходности на риск KCCIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCCIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCCIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCCIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCCIX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KCCIXUMMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.31

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.95

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.09

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

6.63

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KCCIX vs. UMMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCCIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа UMMGX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCCIX и UMMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KCCIXUMMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.31

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.94

-0.54

Корреляция

Корреляция между KCCIX и UMMGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KCCIX и UMMGX

Дивидендная доходность KCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KCCIX
Knights of Columbus Core Bond Fund		3.05%3.95%3.73%3.23%2.80%2.19%3.19%2.97%2.96%2.63%2.41%0.00%
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Просадки

Сравнение просадок KCCIX и UMMGX

Максимальная просадка KCCIX за все время составила -18.52%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCCIX и UMMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KCCIXUMMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-20.86%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.76%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-20.86%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.52%

-20.86%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-2.58%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-2.73%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.87%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KCCIX и UMMGX

Knights of Columbus Core Bond Fund (KCCIX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что KCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KCCIXUMMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.05%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.35%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

4.43%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

6.31%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

5.18%

-0.50%