PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWP с FGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KBWP и FGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Fundamental Global Inc. (FGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -8.80%, что значительно выше, чем у FGF с доходностью -48.29%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции FGF по среднегодовой доходности: 11.22% против -38.19% соответственно.


KBWP

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-7.04%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.22%

FGF

1 день
-13.40%
1 месяц
17.72%
С начала года
-48.29%
6 месяцев
-55.14%
1 год
-91.36%
3 года*
-68.09%
5 лет*
-63.59%
10 лет*
-38.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBWP и FGF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
-8.80%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
FGF
Fundamental Global Inc.
-48.29%-87.39%-45.50%-43.86%-24.20%-10.90%-23.55%37.31%-44.55%-7.05%

Correlation

The correlation between KBWP and FGF is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г.

0.11

The correlation between KBWP and FGF shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Fundamental Global Inc.

Часто сравнивают с FGF:
FGF с SPYFGF с PGR

Доходность на риск

KBWP vs. FGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 11
Ранг коэф-та Мартина

FGF
Ранг доходности на риск FGF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c FGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Fundamental Global Inc. (FGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWPFGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.83

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.94

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

-1.12

-0.44

KBWP vs. FGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGF равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и FGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWPFGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.62

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

-0.46

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.44

+1.13

Просадки

Сравнение просадок KBWP и FGF

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки FGF в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и FGF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KBWPFGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-99.66%

+59.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-97.79%

+88.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-98.21%

+85.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-99.66%

+82.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-99.66%

+59.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-99.43%

+89.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-52.46%

+48.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

81.62%

-76.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и FGF

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.16%, в то время как у Fundamental Global Inc. (FGF) волатильность равна 29.99%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KBWPFGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

29.99%

-25.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

68.91%

-57.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

155.97%

-139.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

103.46%

-84.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

83.36%

-62.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и FGF

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как FGF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGF
Fundamental Global Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
2.03%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы


KBWP and FGF have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGF has higher volatility (29.99%) compared to KBWP (4.16%). In terms of maximum drawdown, KBWP dropped -39.76% vs FGF's -99.66%.

KBWP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBWP и FGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор