PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KBWP с FGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KBWP и FGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Fundamental Global Inc. (FGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBWP и FGF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
-6.42%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%
FGF
Fundamental Global Inc.
-64.95%-87.39%-45.50%-43.86%-24.20%-10.90%-23.55%37.31%-44.55%-7.05%

Доходность по периодам

С начала года, KBWP показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у FGF с доходностью -64.95%. За последние 10 лет акции KBWP превзошли акции FGF по среднегодовой доходности: 11.43% против -39.64% соответственно.


KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%

FGF

1 день
-3.41%
1 месяц
-32.40%
С начала года
-64.95%
6 месяцев
-83.74%
1 год
-94.63%
3 года*
-75.49%
5 лет*
-61.82%
10 лет*
-39.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Fundamental Global Inc.

Часто сравнивают с FGF:
FGF с SPYFGF с PGR

Доходность на риск

KBWP vs. FGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина

FGF
Ранг доходности на риск FGF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBWP c FGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) и Fundamental Global Inc. (FGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KBWPFGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

-0.63

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

-2.00

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.75

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.97

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

-1.33

+0.59

KBWP vs. FGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBWP на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа FGF равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWP и FGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KBWPFGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.63

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.60

+1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

-0.48

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.47

+1.18

Корреляция

Корреляция между KBWP и FGF составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KBWP и FGF

Дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как FGF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
FGF
Fundamental Global Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KBWP и FGF

Максимальная просадка KBWP за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки FGF в -99.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWP и FGF.


Загрузка...

Показатели просадок


KBWPFGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-99.61%

+59.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-97.48%

+85.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-99.61%

+82.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-99.61%

+59.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-99.61%

+92.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-51.79%

+47.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

71.31%

-66.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KBWP и FGF

Текущая волатильность для Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) составляет 4.30%, в то время как у Fundamental Global Inc. (FGF) волатильность равна 25.25%. Это указывает на то, что KBWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KBWPFGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

25.25%

-20.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

68.27%

-56.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

149.90%

-130.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

102.47%

-83.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

82.22%

-61.57%