Сравнение FGF с PGR
FGF (Fundamental Global Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FGF in Insurance - Diversified, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, FGF returned -38.50%/yr vs 22.91%/yr for PGR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FGF и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGF показывает доходность -49.45%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции FGF уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: -38.50% против 22.91% соответственно.
FGF
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -49.45%
- 6 месяцев
- -54.87%
- 1 год
- -91.55%
- 3 года*
- -68.62%
- 5 лет*
- -63.76%
- 10 лет*
- -38.50%
PGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 22.91%
Сравнение доходности по годам FGF и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGF Fundamental Global Inc. | -49.45% | -87.39% | -45.50% | -43.86% | -24.20% | -10.90% | -23.55% | 37.31% | -44.55% | -7.05% |
PGR The Progressive Corporation | -8.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between FGF and PGR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.05 |
The correlation between FGF and PGR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FGF:
-$17.54
PGR:
$19.23
FGF:
17.19
PGR:
1.31
FGF:
$2.25M
PGR:
$87.65B
FGF:
$5.33M
PGR:
$23.23B
FGF:
-$95.58M
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGF vs. PGR — Ранг доходности на риск
FGF
PGR
Сравнение FGF c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundamental Global Inc. (FGF) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGF | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.95 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.39 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGF | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -1.19 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.69 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 | 0.94 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.58 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок FGF и PGR
Максимальная просадка FGF за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGF и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGF | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -71.06% | -28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.79% | -27.64% | -70.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.21% | -30.35% | -67.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.66% | -30.35% | -69.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | -30.35% | -69.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.44% | -28.53% | -70.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.47% | -14.53% | -37.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.84% | 19.45% | +62.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGF и PGR
Fundamental Global Inc. (FGF) имеет более высокую волатильность в 29.85% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что FGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGF | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.85% | 5.89% | +23.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.91% | 16.28% | +52.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 155.98% | 22.26% | +133.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.44% | 24.52% | +78.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.35% | 24.43% | +58.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGF и PGR
FGF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGF Fundamental Global Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 7.11% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FGF и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fundamental Global Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FGF and PGR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGF has higher volatility (29.85%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, FGF dropped -99.66% vs PGR's -71.06%.
FGF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGF и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор