PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGF с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FGF и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundamental Global Inc. (FGF) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGF показывает доходность -49.45%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции FGF уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: -38.50% против 22.91% соответственно.


FGF

1 день
-2.25%
1 месяц
9.79%
С начала года
-49.45%
6 месяцев
-54.87%
1 год
-91.55%
3 года*
-68.62%
5 лет*
-63.76%
10 лет*
-38.50%

PGR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-8.45%
1 год
-26.26%
3 года*
18.34%
5 лет*
16.84%
10 лет*
22.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGF и PGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGF
Fundamental Global Inc.
-49.45%-87.39%-45.50%-43.86%-24.20%-10.90%-23.55%37.31%-44.55%-7.05%
PGR
The Progressive Corporation
-8.70%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between FGF and PGR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г.

0.05

The correlation between FGF and PGR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FGF:

-$17.54

PGR:

$19.23

Коэффициент P/S

FGF:

17.19

PGR:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

FGF:

$2.25M

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

FGF:

$5.33M

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

FGF:

-$95.58M

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fundamental Global Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с FGF:
FGF с SPYFGF с KBWP

Доходность на риск

FGF vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGF
Ранг доходности на риск FGF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGF: 1818
Ранг коэф-та Мартина

PGR
Ранг доходности на риск PGR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGF c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundamental Global Inc. (FGF) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGFPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.81

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.95

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

-1.39

+0.27

FGF vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGF на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGF и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGFPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-1.19

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

0.69

-1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.94

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.58

-1.02

Просадки

Сравнение просадок FGF и PGR

Максимальная просадка FGF за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGF и PGR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGFPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.66%

-71.06%

-28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.79%

-27.64%

-70.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.21%

-30.35%

-67.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.66%

-30.35%

-69.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.66%

-30.35%

-69.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.44%

-28.53%

-70.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.47%

-14.53%

-37.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

81.84%

19.45%

+62.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FGF и PGR

Fundamental Global Inc. (FGF) имеет более высокую волатильность в 29.85% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что FGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGFPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.85%

5.89%

+23.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.91%

16.28%

+52.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

155.98%

22.26%

+133.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.44%

24.52%

+78.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.35%

24.43%

+58.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGF и PGR

FGF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGF
Fundamental Global Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation
7.11%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FGF и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fundamental Global Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
232.00K
22.74B
(FGF) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


FGF and PGR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGF has higher volatility (29.85%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, FGF dropped -99.66% vs PGR's -71.06%.

FGF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGF и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор