Сравнение KBWB с FCBC

С начала года, KBWB показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у FCBC с доходностью 27.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KBWB имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции FCBC немного впереди с 12.35%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco KBW Bank ETF (KBWB) и First Community Bankshares, Inc. (FCBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBWB на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FCBC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBWB и FCBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KBWB и FCBC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FCBC в 5.39%

Максимальная просадка KBWB за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки FCBC в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBWB и FCBC.

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с First Community Bankshares, Inc. (FCBC) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что KBWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.