Сравнение KBIWX с MLXIX
KBIWX (KBI Global Investors Aquarius Fund) and MLXIX (Catalyst Energy Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, KBIWX returned 7.03%/yr vs 22.52%/yr for MLXIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. KBIWX charges 1.10%/yr vs 1.43%/yr for MLXIX.
Доходность
Сравнение доходности KBIWX и MLXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBIWX показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у MLXIX с доходностью 36.19%.
KBIWX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 0.52%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.43%
MLXIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 8.32%
- 6 месяцев
- 30.35%
- С начала года
- 36.19%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 10.92%
- Всё время*
- 6.74%
Сравнение доходности по годам KBIWX и MLXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBIWX KBI Global Investors Aquarius Fund | 6.57% | 13.98% | 3.89% | 19.47% | -14.44% | 27.34% | 13.48% | 24.31% | -6.76% |
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 36.19% | -8.56% | 45.26% | 15.34% | 27.02% | 42.04% | -20.02% | 12.05% | -18.46% |
Correlation
The correlation between KBIWX and MLXIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г. | 0.45 |
The correlation between KBIWX and MLXIX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBIWX vs. MLXIX — Ранг доходности на риск
KBIWX
MLXIX
Сравнение KBIWX c MLXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBI Global Investors Aquarius Fund (KBIWX) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBIWX | MLXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.40 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 2.65 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBIWX и MLXIX
Максимальная просадка KBIWX за все время составила -39.00%, что меньше максимальной просадки MLXIX в -76.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBIWX и MLXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBIWX | MLXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | -76.78% | +37.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -14.36% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -22.14% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -22.14% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -2.38% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -23.01% | +16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 8.12% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBIWX и MLXIX
Текущая волатильность для KBI Global Investors Aquarius Fund (KBIWX) составляет 4.69%, в то время как у Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что KBIWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBIWX | MLXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 6.37% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 16.92% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 20.54% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 22.52% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 28.07% | -8.42% |
Сравнение комиссий KBIWX и MLXIX
KBIWX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии MLXIX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBIWX и MLXIX
Дивидендная доходность KBIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности MLXIX в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBIWX KBI Global Investors Aquarius Fund | 8.38% | 8.93% | 19.35% | 5.40% | 7.76% | 19.57% | 2.13% | 2.79% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLXIX Catalyst Energy Infrastructure Fund | 6.58% | 8.26% | 5.02% | 6.67% | 7.15% | 8.26% | 14.52% | 15.93% | 15.62% | 11.37% | 8.76% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
KBIWX and MLXIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLXIX has higher volatility (6.37%) compared to KBIWX (4.69%). In terms of maximum drawdown, KBIWX dropped -39.00% vs MLXIX's -76.78%.
MLXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBIWX и MLXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор