PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KBE с EXV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KBE с EXV1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE).

KBE и EXV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KBE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KBE и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KBE и EXV1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBE
SPDR S&P Bank ETF		-0.39%12.36%23.78%5.30%-14.83%33.46%-8.75%29.78%-19.65%10.49%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		-3.32%99.84%25.37%30.27%-3.77%27.10%-17.16%12.74%-29.31%27.42%
Разные валюты инструментов

KBE торгуется в USD, в то время как EXV1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KBE показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у EXV1.DE с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции KBE уступали акциям EXV1.DE по среднегодовой доходности: 9.68% против 14.02% соответственно.

KBE

1 день
0.92%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
3.01%
1 год
16.90%
3 года*
20.81%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.68%

EXV1.DE

1 день
5.04%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
10.33%
1 год
48.00%
3 года*
43.63%
5 лет*
27.52%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Bank ETF

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с KBE:
KBE с KREKBE с XLFKBE с KBWBKBE с IYFKBE с KBWPKBE с FNCLKBE с CM
Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE

Сравнение комиссий KBE и EXV1.DE

KBE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.

EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
KBE
SPDR S&P Bank ETF

Доходность на риск

KBE vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBE
Ранг доходности на риск KBE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Bank ETF (KBE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KBEEXV1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.83

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.31

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.68

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

9.40

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KBE vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа EXV1.DE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBE и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KBEEXV1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.83

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.07

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.03

+0.07

Корреляция

Корреляция между KBE и EXV1.DE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBE и EXV1.DE

Дивидендная доходность KBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности EXV1.DE в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBE
SPDR S&P Bank ETF		2.47%2.51%2.35%2.78%2.99%2.16%2.44%2.33%2.18%1.36%1.39%1.70%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.96%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%

Просадки

Сравнение просадок KBE и EXV1.DE

Максимальная просадка KBE за все время составила -83.15%, примерно равная максимальной просадке EXV1.DE в -83.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBE и EXV1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

KBEEXV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.15%

-82.30%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-17.09%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-28.12%

-17.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

-56.14%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-9.61%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.72%

-44.93%

+17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

4.55%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KBE и EXV1.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Bank ETF (KBE) составляет 5.35%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что KBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KBEEXV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

10.02%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.70%

17.80%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

26.06%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

25.32%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.89%

26.90%

+2.99%