Сравнение KBAB с IBID
KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. KBAB is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, KBAB returned -44.34% vs 4.00% for IBID. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. KBAB charges 1.00%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности KBAB и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBAB показывает доходность -58.82%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
KBAB
- 1 день
- -5.83%
- 1 месяц
- -41.18%
- С начала года
- -58.82%
- 6 месяцев
- -60.84%
- 1 год
- -44.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBAB и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -58.82% | -6.56% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 3.45% |
Correlation
The correlation between KBAB and IBID is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBAB vs. IBID — Ранг доходности на риск
KBAB
IBID
Сравнение KBAB c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KBAB | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.74 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 7.30 | -7.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 28.77 | -29.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KBAB и IBID
Максимальная просадка KBAB за все время составила -76.81%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBAB и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBAB | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.81% | -1.28% | -75.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.81% | -0.55% | -76.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.81% | -0.55% | -76.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.70% | -0.22% | -38.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 0.14% | +39.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBAB и IBID
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что KBAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBAB | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 0.35% | +15.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.39% | 0.86% | +57.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.08% | 1.23% | +86.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.95% | 2.24% | +87.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.95% | 2.24% | +87.71% |
Сравнение комиссий KBAB и IBID
KBAB берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBAB и IBID
Дивидендная доходность KBAB за последние двенадцать месяцев составляет около 145.42%, что больше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 145.42% | 59.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KBAB and IBID have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBAB has higher volatility (16.29%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, KBAB dropped -76.81% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.00% vs -44.34% for KBAB. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.00% return vs -44.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.
KBAB has the higher dividend yield at 145.42%, compared with 3.68% for IBID.
KBAB is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.00% for KBAB and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBAB и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор