PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAUG с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAUG с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

KAUG и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KAUG и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAUG и UAUG

2026 (YTD)20252024
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		1.32%5.52%2.80%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, KAUG показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

KAUG

1 день
0.27%
1 месяц
-1.43%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.34%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с KAUG:
KAUG с NAUGKAUG с SMAXKAUG с ZFEBKAUG с AIOOKAUG с PJULKAUG с ZAPRKAUG с BALT
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий KAUG и UAUG

И KAUG, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

KAUG vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAUG c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAUGUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.46

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.15

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.23

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

11.11

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAUG vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAUG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAUG и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAUGUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.46

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.82

-0.32

Корреляция

Корреляция между KAUG и UAUG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAUG и UAUG

Ни KAUG, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок KAUG и UAUG

Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

KAUGUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-13.91%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-6.31%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.16%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-2.41%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.27%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KAUG и UAUG

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что KAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAUGUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.86%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

4.32%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

9.43%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

7.85%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

8.80%

+2.87%