Сравнение KAUG с KFEB
KAUG (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, KAUG returned 15.41% vs 24.21% for KFEB. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KAUG и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAUG показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 13.09%.
KAUG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KFEB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAUG и KFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAUG Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF | 7.76% | 3.67% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 13.09% | 9.19% |
Correlation
The correlation between KAUG and KFEB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between KAUG and KFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAUG vs. KFEB — Ранг доходности на риск
KAUG
KFEB
Сравнение KAUG c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAUG | KFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 4.19 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 15.27 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAUG и KFEB
Максимальная просадка KAUG за все время составила -15.66%, что больше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAUG и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAUG | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.66% | -14.16% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -5.80% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.34% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.25% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.59% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAUG и KFEB
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) составляет 1.03%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что KAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAUG | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 2.69% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 7.72% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 11.06% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 13.15% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.14% | 13.15% | -2.01% |
Сравнение комиссий KAUG и KFEB
И KAUG, и KFEB имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAUG и KFEB
Ни KAUG, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, KAUG and KFEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KFEB has higher volatility (2.69%) compared to KAUG (1.03%). In terms of maximum drawdown, KAUG dropped -15.66% vs KFEB's -14.16%.
On 1-year performance, KFEB leads with 24.21% vs 15.41% for KAUG. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KAUG has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 24.21% return vs 15.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KAUG and KFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.
KAUG and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KAUG и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор