Сравнение KAPR с RSDE
KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) and RSDE (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds - KAPR tracks the Russell 2000 Index while RSDE tracks the S&P 500 Equal Weight. Both are passively managed. Over the past year, KAPR returned 23.54% vs 13.27% for RSDE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAPR charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for RSDE.
Доходность
Сравнение доходности KAPR и RSDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAPR показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у RSDE с доходностью 6.09%.
KAPR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
RSDE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAPR и RSDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 11.69% | 7.42% | -0.09% |
RSDE FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December | 6.09% | 8.96% | -0.25% |
Correlation
The correlation between KAPR and RSDE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between KAPR and RSDE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAPR vs. RSDE — Ранг доходности на риск
KAPR
RSDE
Сравнение KAPR c RSDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAPR | RSDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.30 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.39 | 2.76 | +6.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.35 | 9.94 | +34.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAPR | RSDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62 | 1.66 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок KAPR и RSDE
Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки RSDE в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и RSDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAPR | RSDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -10.77% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -4.83% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -1.29% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.34% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAPR и RSDE
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что KAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAPR | RSDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.43% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | 5.09% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 8.03% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 11.04% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.63% | 11.04% | +0.59% |
Сравнение комиссий KAPR и RSDE
KAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RSDE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAPR и RSDE
Ни KAPR, ни RSDE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KAPR and RSDE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAPR has higher volatility (2.29%) compared to RSDE (1.43%). In terms of maximum drawdown, KAPR dropped -16.91% vs RSDE's -10.77%.
On 1-year performance, KAPR leads with 23.54% vs 13.27% for RSDE. On fees, KAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, RSDE has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 23.54% return vs 13.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for RSDE.
KAPR and RSDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KAPR tracks Russell 2000 Index, while RSDE tracks S&P 500 Equal Weight. They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for KAPR and 0.85% for RSDE.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KAPR и RSDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор