Сравнение KAPR с PQAP
KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. KAPR is passively managed, while PQAP is actively managed. Over the past year, KAPR returned 22.85% vs 21.47% for PQAP. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAPR charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности KAPR и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAPR показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 12.09%.
KAPR
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAPR и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 10.96% | 7.36% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.09% | 14.48% |
Correlation
The correlation between KAPR and PQAP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between KAPR and PQAP has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAPR vs. PQAP — Ранг доходности на риск
KAPR
PQAP
Сравнение KAPR c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAPR | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 2.20 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.12 | 15.50 | -6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.03 | 86.25 | -43.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAPR | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 4.86 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.76 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок KAPR и PQAP
Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAPR | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -10.79% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -1.39% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.12% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -0.60% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.25% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAPR и PQAP
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что KAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAPR | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 1.02% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 3.09% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 4.45% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 11.03% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.63% | 11.03% | +0.60% |
Сравнение комиссий KAPR и PQAP
KAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAPR и PQAP
KAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
KAPR and PQAP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAPR has higher volatility (2.30%) compared to PQAP (1.02%). In terms of maximum drawdown, KAPR dropped -16.91% vs PQAP's -10.79%.
On 1-year performance, KAPR leads with 22.85% vs 21.47% for PQAP. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PQAP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 22.85% return vs 21.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for KAPR.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for KAPR and 0.50% for PQAP.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KAPR и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор