PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAPR с KJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KAPR с KJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN).

KAPR и KJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KAPR и KJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KAPR и KJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		1.03%10.90%8.86%14.71%-7.69%11.72%39.22%

Доходность по периодам

С начала года, KAPR показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у KJAN с доходностью 1.03%.

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—

KJAN

1 день
0.29%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.03%
6 месяцев
3.54%
1 год
16.76%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL
Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с BAPRKJAN с ZMAYKJAN с AIOO

Сравнение комиссий KAPR и KJAN

И KAPR, и KJAN имеют комиссию равную 0.79%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

KAPR vs. KJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAPR c KJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAPRKJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.20

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.77

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.95

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

8.28

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KAPR vs. KJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAPR на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа KJAN равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAPR и KJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KAPRKJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.20

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.48

+0.25

Корреляция

Корреляция между KAPR и KJAN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAPR и KJAN

Ни KAPR, ни KJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KAPR и KJAN

Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и KJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

KAPRKJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-28.94%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-8.74%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-16.83%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.11%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.21%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.06%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KAPR и KJAN

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) составляет 1.70%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что KAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KAPRKJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

4.14%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

8.66%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

14.03%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

13.04%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

15.59%

-3.88%