Сравнение KAPR с JULB
KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. KAPR is passively managed, while JULB is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAPR charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности KAPR и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAPR показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 6.52%.
KAPR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAPR и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 11.69% | 2.02% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between KAPR and JULB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAPR vs. JULB — Ранг доходности на риск
KAPR
JULB
Сравнение KAPR c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAPR | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAPR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.21 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок KAPR и JULB
Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAPR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -5.24% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -0.87% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAPR и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAPR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 6.79% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 6.79% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.63% | 6.79% | +4.84% |
Сравнение комиссий KAPR и JULB
KAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAPR и JULB
Ни KAPR, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KAPR and JULB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
KAPR and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for KAPR and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для KAPR и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор