Сравнение KAPR с JANB
KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. KAPR is passively managed, while JANB is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAPR charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности KAPR и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAPR показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у JANB с доходностью 6.08%.
KAPR
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KAPR и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 10.96% | 2.02% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.08% | 2.69% |
Correlation
The correlation between KAPR and JANB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAPR vs. JANB — Ранг доходности на риск
KAPR
JANB
Сравнение KAPR c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAPR | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAPR | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.97 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок KAPR и JANB
Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAPR | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -6.52% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.22% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -1.14% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KAPR и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAPR | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 7.41% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 7.41% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.63% | 7.41% | +4.22% |
Сравнение комиссий KAPR и JANB
KAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAPR и JANB
Ни KAPR, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KAPR and JANB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
KAPR and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for KAPR and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для KAPR и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор