Сравнение KAPR с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
KAPR и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KAPR и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KAPR и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 3.36% | 7.36% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, KAPR показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.
KAPR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KAPR и DMAX
KAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
KAPR vs. DMAX — Ранг доходности на риск
KAPR
DMAX
Сравнение KAPR c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAPR | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.25 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 3.38 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.51 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.94 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 19.00 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAPR | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.25 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.70 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между KAPR и DMAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAPR и DMAX
KAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок KAPR и DMAX
Максимальная просадка KAPR за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAPR и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAPR | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -3.37% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -2.00% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.86% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -0.42% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.41% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAPR и DMAX
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что KAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAPR | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.99% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 1.82% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 3.45% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 3.56% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 3.56% | +8.15% |