Сравнение KAP.L с MSFT
KAP.L (National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. KAP.L operates in Uranium (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, KAP.L returned 24.29%/yr vs 9.56%/yr for MSFT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KAP.L и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAP.L показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%.
KAP.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 19.24%
- 1 год
- 76.27%
- 3 года*
- 43.77%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам KAP.L и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAP.L National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 24.37% | 56.56% | -1.41% | 55.12% | -17.73% | 114.56% | 48.37% | 1.25% | 13.42% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | -4.55% |
Correlation
The correlation between KAP.L and MSFT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
KAP.L:
$17.79B
MSFT:
$2.91T
KAP.L:
KZT 2.07K
MSFT:
$16.79
KAP.L:
0.03
MSFT:
23.27
KAP.L:
0.00
MSFT:
1.63
KAP.L:
0.01
MSFT:
9.16
KAP.L:
0.01
MSFT:
7.02
KAP.L:
KZT 1.73T
MSFT:
$318.27B
KAP.L:
KZT 827.00B
MSFT:
$217.41B
KAP.L:
KZT 933.88B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAP.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск
KAP.L
MSFT
Сравнение KAP.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAP.L | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.53 | +3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | -1.08 | +9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAP.L и MSFT
Максимальная просадка KAP.L за все время составила -49.67%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAP.L и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAP.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.67% | -69.38% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -33.91% | +8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -33.91% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.67% | -37.15% | -12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -27.46% | +3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -21.78% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 16.48% | -7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAP.L и MSFT
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.50% и 10.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAP.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 10.52% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.79% | 22.31% | +15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.86% | 25.42% | +21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 26.66% | +20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 27.06% | +15.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAP.L и MSFT
Дивидендная доходность KAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAP.L National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 3.56% | 4.43% | 7.27% | 4.26% | 6.44% | 3.69% | 5.14% | 6.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KAP.L и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KAP.L и MSFT
KAP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR сообщила о валовой прибыли в 50.17B при выручке в 154.22B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
KAP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR сообщила об операционной прибыли в 34.96B при выручке в 154.22B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
KAP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR сообщила о чистой прибыли в -7.88B при выручке в 154.22B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
KAP.L and MSFT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KAP.L и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор