Сравнение KAP.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KAP.L и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KAP.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAP.L National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 45.70% | 55.89% | -1.79% | 55.11% | -17.73% | 114.56% | 48.52% | 1.24% | 13.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -7.57% |
Доходность по периодам
С начала года, KAP.L показывает доходность 45.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
KAP.L
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 45.70%
- 6 месяцев
- 53.40%
- 1 год
- 152.18%
- 3 года*
- 48.88%
- 5 лет*
- 33.89%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAP.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
KAP.L
VOO
Сравнение KAP.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAP.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.26 | 1.01 | +2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.63 | 1.53 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | 1.55 | +6.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.93 | 7.31 | +18.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAP.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 1.01 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.83 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между KAP.L и VOO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAP.L и VOO
Дивидендная доходность KAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAP.L National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 2.82% | 4.11% | 6.85% | 4.25% | 6.44% | 3.69% | 5.14% | 6.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок KAP.L и VOO
Максимальная просадка KAP.L за все время составила -49.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAP.L и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KAP.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.67% | -33.99% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -11.98% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.67% | -24.52% | -25.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -5.55% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -3.72% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.55% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAP.L и VOO
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что KAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KAP.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 5.34% | +10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.89% | 9.47% | +29.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.60% | 18.11% | +28.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.17% | 16.82% | +30.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 17.99% | +24.95% |