Сравнение KAP.L с IAU
KAP.L (National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 5 years, KAP.L returned 24.29%/yr vs 17.23%/yr for IAU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KAP.L и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAP.L показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%.
KAP.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 19.24%
- 1 год
- 78.84%
- 3 года*
- 43.77%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам KAP.L и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAP.L National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 24.37% | 56.56% | -1.41% | 55.12% | -17.73% | 114.56% | 48.37% | 1.25% | 13.42% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | 6.78% |
Correlation
The correlation between KAP.L and IAU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between KAP.L and IAU shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAP.L vs. IAU — Ранг доходности на риск
KAP.L
IAU
Сравнение KAP.L c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KAP.L | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 0.99 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 2.83 | +5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KAP.L и IAU
Максимальная просадка KAP.L за все время составила -49.67%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAP.L и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAP.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.67% | -45.14% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.44% | -24.40% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -24.40% | -8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.67% | -24.40% | -25.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -22.03% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.95% | -15.97% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.73% | 8.47% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAP.L и IAU
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR (KAP.L) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что KAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAP.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 7.70% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.79% | 23.94% | +13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.86% | 27.17% | +19.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 18.16% | +28.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 16.02% | +26.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAP.L и IAU
Дивидендная доходность KAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KAP.L National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 3.56% | 4.43% | 7.27% | 4.26% | 6.44% | 3.69% | 5.14% | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
KAP.L and IAU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KAP.L и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор