PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAP.IL с MRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KAP.IL с MRK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KAP.IL (JSC National Atomic Company Kazatomprom) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. KAP.IL operates in Uranium (Energy), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, KAP.IL returned 24.26%/yr vs 12.81%/yr for MRK. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KAP.IL и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAP.IL показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью 13.94%.

KAP.IL

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.00%
С начала года
24.37%
6 месяцев
19.24%
1 год
78.29%
3 года*
43.43%
5 лет*
24.26%
10 лет*
—

MRK

1 день
-1.42%
1 месяц
4.97%
С начала года
13.94%
6 месяцев
20.60%
1 год
50.99%
3 года*
5.87%
5 лет*
12.81%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAP.IL и MRK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		24.37%56.07%-1.79%55.12%-17.26%115.04%48.04%1.25%13.42%
MRK
Merck & Co., Inc.		13.94%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%3.02%

Correlation

The correlation between KAP.IL and MRK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JSC National Atomic Company Kazatomprom

Merck & Co., Inc.

Часто сравнивают с KAP.IL:
KAP.IL с CCJKAP.IL с ^GSPCKAP.IL с URNMKAP.IL с HSBK.LKAP.IL с UUUUKAP.IL с UECKAP.IL с 1810.HK
Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN

Доходность на риск

KAP.IL vs. MRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAP.IL
Ранг доходности на риск KAP.IL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAP.IL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAP.IL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAP.IL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAP.IL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAP.IL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAP.IL c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KAP.ILMRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.88

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.80

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.49

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

11.22

-2.57

KAP.IL vs. MRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAP.IL на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRK равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAP.IL и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KAP.IL и MRK

Максимальная просадка KAP.IL за все время составила -49.67%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAP.IL и MRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAP.ILMRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.67%

-68.61%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-11.37%

-14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.25%

-43.44%

+10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.67%

-43.44%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-5.03%

-18.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-18.83%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

4.54%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KAP.IL и MRK

JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что KAP.IL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAP.ILMRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

9.57%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.79%

18.04%

+19.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.83%

27.18%

+19.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.34%

23.66%

+23.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.88%

22.96%

+19.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAP.IL и MRK

Дивидендная доходность KAP.IL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности MRK в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		3.38%4.20%6.85%4.26%6.94%3.69%5.15%6.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		2.79%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KAP.IL и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JSC National Atomic Company Kazatomprom и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KAP.IL and MRK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAP.IL и MRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор