PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KAP.IL с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KAP.IL с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KAP.IL (JSC National Atomic Company Kazatomprom) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. KAP.IL operates in Uranium (Energy), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, KAP.IL returned 24.26%/yr vs 11.52%/yr for META. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KAP.IL и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KAP.IL показывает доходность 24.37%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%.

KAP.IL

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.00%
С начала года
24.37%
6 месяцев
19.24%
1 год
78.29%
3 года*
43.43%
5 лет*
24.26%
10 лет*
—

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-16.71%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KAP.IL и META

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		24.37%56.07%-1.79%55.12%-17.26%115.04%48.04%1.25%13.42%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-7.39%

Correlation

The correlation between KAP.IL and META is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2018 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JSC National Atomic Company Kazatomprom

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с KAP.IL:
KAP.IL с CCJKAP.IL с ^GSPCKAP.IL с URNMKAP.IL с HSBK.LKAP.IL с UUUUKAP.IL с UECKAP.IL с 1810.HK
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

KAP.IL vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KAP.IL
Ранг доходности на риск KAP.IL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAP.IL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAP.IL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAP.IL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAP.IL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAP.IL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KAP.IL c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KAP.ILMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.51

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.54

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.93

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.54

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

-1.12

+9.76

KAP.IL vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KAP.IL на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KAP.IL и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KAP.IL и META

Максимальная просадка KAP.IL за все время составила -49.67%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAP.IL и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KAP.ILMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.67%

-76.74%

+27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-33.30%

+7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.25%

-34.15%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.67%

-76.74%

+27.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.90%

-28.06%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-15.83%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

16.06%

-7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KAP.IL и META

JSC National Atomic Company Kazatomprom (KAP.IL) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 10.50% и 10.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KAP.ILMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

10.17%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.79%

26.91%

+10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.83%

35.52%

+11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.34%

44.04%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.88%

38.67%

+4.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KAP.IL и META

Дивидендная доходность KAP.IL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности META в 0.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KAP.IL
JSC National Atomic Company Kazatomprom		3.38%4.20%6.85%4.26%6.94%3.69%5.15%6.23%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KAP.IL и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JSC National Atomic Company Kazatomprom и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KAP.IL and META have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KAP.IL и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор