Сравнение KAMIX с WAVLX
KAMIX (Kensington Managed Income Fund) and WAVLX (Wavelength Interest Rate Neutral Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, KAMIX returned 5.32%/yr vs 7.86%/yr for WAVLX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KAMIX charges 1.36%/yr vs 0.99%/yr for WAVLX.
Доходность
Сравнение доходности KAMIX и WAVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KAMIX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у WAVLX с доходностью 3.43%.
KAMIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAVLX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.23%
Сравнение доходности по годам KAMIX и WAVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KAMIX Kensington Managed Income Fund | 1.82% | 4.32% | 4.38% | 3.96% | -2.13% |
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | 3.43% | 9.86% | 5.21% | 7.02% | -1.93% |
Correlation
The correlation between KAMIX and WAVLX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between KAMIX and WAVLX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KAMIX vs. WAVLX — Ранг доходности на риск
KAMIX
WAVLX
Сравнение KAMIX c WAVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) и Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KAMIX | WAVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.64 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 15.83 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KAMIX | WAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.65 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок KAMIX и WAVLX
Максимальная просадка KAMIX за все время составила -6.11%, что меньше максимальной просадки WAVLX в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KAMIX и WAVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KAMIX | WAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.11% | -14.39% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -3.03% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.35% | -5.33% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -2.98% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.69% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KAMIX и WAVLX
Текущая волатильность для Kensington Managed Income Fund (KAMIX) составляет 1.05%, в то время как у Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что KAMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KAMIX | WAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.41% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 3.17% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 4.23% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.81% | 5.58% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.81% | 5.30% | -1.49% |
Сравнение комиссий KAMIX и WAVLX
KAMIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии WAVLX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KAMIX и WAVLX
Дивидендная доходность KAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности WAVLX в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMIX Kensington Managed Income Fund | 5.59% | 4.57% | 5.60% | 4.15% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | 4.32% | 3.67% | 4.41% | 4.83% | 3.63% | 2.83% | 2.21% | 4.96% | 2.65% | 2.09% | 2.13% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
KAMIX and WAVLX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAVLX has higher volatility (1.41%) compared to KAMIX (1.05%). In terms of maximum drawdown, KAMIX dropped -6.11% vs WAVLX's -14.39%.
WAVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KAMIX и WAVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор