PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение K.TO с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение K.TO с GDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

K.TO (Kinross Gold Corporation) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, K.TO returned 79.11%/yr vs 44.78%/yr for GDE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности K.TO и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kinross Gold Corporation (K.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

K.TO торгуется в CAD, в то время как GDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, K.TO показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 5.26%.

K.TO

1 день
3.14%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-6.78%
1 год
67.56%
3 года*
79.11%
5 лет*
32.58%
10 лет*
19.71%

GDE

1 день
0.85%
1 месяц
-4.71%
С начала года
5.26%
6 месяцев
5.48%
1 год
44.88%
3 года*
44.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам K.TO и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
K.TO
Kinross Gold Corporation		-7.26%191.80%69.08%49.14%-19.43%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.26%65.83%57.05%30.67%-2.35%

Correlation

The correlation between K.TO and GDE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.57

The correlation between K.TO and GDE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с GLDK.TO с VFV.TOK.TO с TLT
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

K.TO vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение K.TO c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

K.TOGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.51

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.93

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.09

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

6.21

-0.50

K.TO vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа K.TO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа K.TO и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок K.TO и GDE

Максимальная просадка K.TO за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки GDE в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

K.TOGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.37%

-25.43%

-66.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-21.40%

-14.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.29%

-21.40%

-14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.94%

-14.19%

-16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.98%

-6.01%

-49.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.29%

7.19%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности K.TO и GDE

Kinross Gold Corporation (K.TO) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что K.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

K.TOGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

10.85%

+7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.35%

25.86%

+13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.98%

29.68%

+21.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.47%

27.69%

+14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.61%

27.69%

+17.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов K.TO и GDE

Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GDE в 4.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.56%0.45%1.23%2.04%2.68%1.63%0.85%

Часто задаваемые вопросы

K.TO and GDE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для K.TO и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор