PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение K.TO с AVAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение K.TO с AVAV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

K.TO (Kinross Gold Corporation) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. K.TO operates in Gold (Basic Materials), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, K.TO returned 19.71%/yr vs 19.49%/yr for AVAV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности K.TO и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Kinross Gold Corporation (K.TO) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

K.TO торгуется в CAD, в то время как AVAV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVAV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, K.TO показывает доходность -7.26%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -28.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции K.TO имеют среднегодовую доходность 19.71%, а акции AVAV немного отстают с 19.49%.

K.TO

1 день
3.14%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-7.26%
6 месяцев
-6.78%
1 год
67.56%
3 года*
79.11%
5 лет*
32.58%
10 лет*
19.71%

AVAV

1 день
-6.97%
1 месяц
9.92%
С начала года
-28.05%
6 месяцев
-27.61%
1 год
-10.15%
3 года*
22.77%
5 лет*
11.87%
10 лет*
19.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам K.TO и AVAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
K.TO
Kinross Gold Corporation		-7.26%191.80%69.08%49.14%-22.75%-20.24%52.79%40.00%-18.82%29.36%
AVAV
AeroVironment, Inc.		-28.05%50.01%32.43%43.64%46.85%-28.65%37.41%-12.88%31.17%95.15%

Correlation

The correlation between K.TO and AVAV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г.

0.07

The correlation between K.TO and AVAV shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

K.TO:

CA$43.06B

AVAV:

$8.32B

EPS

K.TO:

$2.36

AVAV:

-$4.63

Коэффициент P/S

K.TO:

3.90

AVAV:

6.94

Коэффициент P/B

K.TO:

3.39

AVAV:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

K.TO:

$7.97B

AVAV:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

K.TO:

$4.26B

AVAV:

$104.63M

EBITDA (12 мес.)

K.TO:

$5.03B

AVAV:

-$242.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinross Gold Corporation

AeroVironment, Inc.

Часто сравнивают с K.TO:
K.TO с FNV.TOK.TO с DPM.TOK.TO с AYA.TOK.TO с AEM.TOK.TO с GLDK.TO с VFV.TOK.TO с TLT
Часто сравнивают с AVAV:
AVAV с KTOSAVAV с RCATAVAV с DRSAVAV с CORTAVAV с AIRAVAV с SPYAVAV с BA.L

Доходность на риск

K.TO vs. AVAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
K.TO
Ранг доходности на риск K.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа K.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино K.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега K.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара K.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина K.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение K.TO c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinross Gold Corporation (K.TO) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

K.TOAVAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.11

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.38

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.13

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

-0.24

+5.94

K.TO vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа K.TO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа K.TO и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок K.TO и AVAV

Максимальная просадка K.TO за все время составила -92.37%, что больше максимальной просадки AVAV в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок K.TO и AVAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

K.TOAVAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.37%

-63.60%

-28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-62.20%

+25.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.29%

-62.20%

+25.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.71%

-62.20%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.36%

-62.20%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.94%

-58.46%

+27.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.98%

-31.56%

-24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.29%

35.03%

-22.74%

Волатильность

Сравнение волатильности K.TO и AVAV

Текущая волатильность для Kinross Gold Corporation (K.TO) составляет 18.19%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 27.13%. Это указывает на то, что K.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

K.TOAVAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.19%

27.13%

-8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.35%

58.51%

-19.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.98%

74.84%

-23.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.47%

56.26%

-13.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.61%

52.38%

-6.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов K.TO и AVAV

Дивидендная доходность K.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
K.TO
Kinross Gold Corporation		0.56%0.45%1.23%2.04%2.68%1.63%0.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей K.TO и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinross Gold Corporation и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.41B
-10.80M
(K.TO) Общая выручка
(AVAV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

K.TO and AVAV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для K.TO и AVAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор