Сравнение JXX с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
JXX и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JXX и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXX и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | -10.45% | 10.47% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 7.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JXX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.08%.
JXX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXX и OUSA
JXX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
JXX vs. OUSA — Ранг доходности на риск
JXX
OUSA
Сравнение JXX c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXX | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.79 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.64 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 2.59 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXX | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.66 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между JXX и OUSA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXX и OUSA
Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок JXX и OUSA
Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXX | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -33.12% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -9.80% | -8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -6.57% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -3.54% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.42% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXX и OUSA
Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что JXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXX | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 3.78% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 7.25% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 13.83% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 13.31% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 15.14% | +9.46% |