Сравнение JXX с JLQD
JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) and JLQD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JXX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. JXX is actively managed, while JLQD is passively managed. Over the past year, JXX returned 38.60% vs 5.65% for JLQD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. JXX charges 0.57%/yr vs 0.20%/yr for JLQD.
Доходность
Сравнение доходности JXX и JLQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JXX показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у JLQD с доходностью 0.33%.
JXX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JLQD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JXX и JLQD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 18.71% | 10.47% |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 0.33% | 6.11% |
Correlation
The correlation between JXX and JLQD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXX vs. JLQD — Ранг доходности на риск
JXX
JLQD
Сравнение JXX c JLQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXX | JLQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.98 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 6.88 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXX | JLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.48 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.02 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок JXX и JLQD
Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки JLQD в -21.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и JLQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXX | JLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -21.17% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -2.87% | -15.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.89% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -8.76% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 0.82% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXX и JLQD
Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что JXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXX | JLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 1.24% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 2.78% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 3.88% | +16.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 6.31% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.28% | 6.31% | +17.97% |
Сравнение комиссий JXX и JLQD
JXX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии JLQD в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXX и JLQD
Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности JLQD в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.44% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JXX and JLQD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JXX has higher volatility (6.45%) compared to JLQD (1.24%). In terms of maximum drawdown, JXX dropped -23.73% vs JLQD's -21.17%.
On 1-year performance, JXX leads with 38.60% vs 5.65% for JLQD. On fees, JLQD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JLQD has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JXX has performed better with a 38.60% return vs 5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JLQD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.57% for JXX.
JLQD has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 0.01% for JXX.
JXX is categorized as Large Cap Growth Equities, while JLQD is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.57% for JXX and 0.20% for JLQD.
JXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JXX и JLQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор