Сравнение JXX с JLQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD).
JXX и JLQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JXX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 4 февр. 2025 г.. JLQD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JXX и JLQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JXX и JLQD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | -10.45% | 10.47% |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | -0.63% | 6.11% |
Доходность по периодам
С начала года, JXX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у JLQD с доходностью -0.63%.
JXX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JLQD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JXX и JLQD
JXX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии JLQD в 0.20%.
Доходность на риск
JXX vs. JLQD — Ранг доходности на риск
JXX
JLQD
Сравнение JXX c JLQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JXX | JLQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.27 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 4.28 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JXX | JLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.01 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JXX и JLQD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXX и JLQD
Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности JLQD в 5.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.37% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок JXX и JLQD
Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки JLQD в -21.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и JLQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JXX | JLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -21.17% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -3.57% | -14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -1.83% | -11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -9.06% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 1.06% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JXX и JLQD
Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что JXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JXX | JLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 1.97% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 2.55% | +13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 5.03% | +19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 6.39% | +18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 6.39% | +18.21% |