Сравнение JXX с JABS
JXX (Janus Henderson Transformational Growth ETF) and JABS (Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - JXX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JABS is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. JXX charges 0.57%/yr vs 0.33%/yr for JABS.
Доходность
Сравнение доходности JXX и JABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JXX показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у JABS с доходностью 1.64%.
JXX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JABS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JXX и JABS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 12.10% | 6.86% |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 1.64% | 2.49% |
Correlation
The correlation between JXX and JABS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JXX vs. JABS — Ранг доходности на риск
JXX
JABS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JXX c JABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Transformational Growth ETF (JXX) и Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF (JABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JXX | JABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JXX и JABS
Максимальная просадка JXX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки JABS в -0.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JXX и JABS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JXX | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -0.97% | -22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | 0.00% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -0.17% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JXX и JABS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JXX | JABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 1.98% | +19.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 1.98% | +22.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.67% | 1.98% | +22.69% |
Сравнение комиссий JXX и JABS
JXX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии JABS в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JXX и JABS
Дивидендная доходность JXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности JABS в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 4.18% | 2.19% |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 0.01% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
JXX and JABS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JABS is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JABS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.57% for JXX.
JABS has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 0.01% for JXX.
JXX is categorized as Large Cap Growth Equities, while JABS is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.57% for JXX and 0.33% for JABS.
Подберите оптимальное распределение для JXX и JABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор